國投瑞銀新能源混合型證券投資基金招募說明書(2021年8月第1次更新)
2021-08-20 文字大小 【 】 【打印
            

國投瑞銀新能源混合型
證券投資基金招募說明書
(2021年8月第1次更新)
基金管理人:國投瑞銀基金管理有限公司
基金托管人:中國銀行股份有限公司
【重要提示】
國投瑞銀新能源混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證監會2019
年6月27日證監許可[2019] 1154號文注冊募集。本基金基金合同于2019年11月
18日正式生效。
基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國
證監會注冊,但中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的投資價值
和市場收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。
投資有風險,投資者認購(或申購)基金份額時應認真閱讀本招募說明書,全
面認識本基金產品的風險收益特征,應充分考慮投資者自身的風險承受能力,并對
認購(或申購)基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策。投資者根據所
持有份額享受基金的收益,但同時也需承擔相應的投資風險。投資本基金可能遇到
的風險包括:市場風險、信用風險、流動性風險、合規性風險、基金管理風險、操
作風險、其他風險等等?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者注意基金投資的“買者自負”原則,
在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險,由投資
者自行負責。
本基金為混合型基金,股票投資占基金資產的比例為60%–95%,其中,投資
于本基金定義的新能源主題相關行業證券的比例不低于非現金基金資產的80%,投
資于港股通標的股票的比例不得超過股票資產的50%;每個交易日日終在扣除股指
期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金
資產凈值的5%,其中,上述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
本基金預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。根
據2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》,基金管理人和銷售
機構已對本基金重新進行風險評級,風險評級行為不改變本基金的實質性風險收益
特征,但由于風險等級分類標準的變化,本基金的風險等級表述可能有相應變化,
具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。
本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化,選擇將部分基金資
產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。
如本基金資產投資于港股,將會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市
場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險
(港股市場實行T+0回轉交易,且對個股不設漲跌幅限制,港股股價可能表現出比
A股更為劇烈的股價波動)、匯率風險(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、
港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險(在內地開市香港休市的情形下,港股
通不能正常交易,港股不能及時賣出,可能帶來一定的流動性風險)等。
本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、
港股通標的股票、債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市
場工具、股指期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符
合中國證監會的相關規定),在正常市場環境下本基金的流動性風險適中。在特殊
市場條件下,如證券市場的成交量發生急劇萎縮、基金發生巨額贖回以及其他未能
預見的特殊情形下,可能導致基金資產變現困難或變現對證券資產價格造成較大沖
擊,發生基金份額凈值波動幅度較大、無法進行正常贖回業務、基金不能實現既定
的投資決策等風險。
基金管理人管理的其他基金的過往業績不構成對本基金業績表現的保證?;?
管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保
證本基金一定盈利,也不保證最低收益。
本招募說明書所載內容截止日期為2021年8月20日。其中投資組合報告與基
金業績截止日期為2021年6月30日。有關財務數據未經審計。
本基金托管人中國銀行股份有限公司已對本招募說明書(2021年8月第1次更
新)進行了復核。
目 錄
一、緒言 ........................................................................................................................................................ 1
二、釋義 ........................................................................................................................................................ 2
三、基金管理人 ............................................................................................................................................ 7
四、基金托管人 ...........................................................................................................................................19
五、相關服務機構 .......................................................................................................................................21
六、基金的募集與基金合同的生效 ...........................................................................................................34
七、基金份額的申購與贖回 .......................................................................................................................35
八、基金的投資 ...........................................................................................................................................46
九、基金的業績 ...........................................................................................................................................61
十、基金的財產 ...........................................................................................................................................63
十一、基金資產估值 ...................................................................................................................................64
十二、基金的收益與分配 ...........................................................................................................................70
十三、基金費用與稅收 ...............................................................................................................................72
十四、基金的會計與審計 ...........................................................................................................................75
十五、基金的信息披露 ...............................................................................................................................76
十六、基金的風險揭示 ...............................................................................................................................84
十七、《基金合同》的變更、終止與基金財產的清算 ...........................................................................90
十八、《基金合同》的內容摘要 ...............................................................................................................92
十九、基金托管協議的內容摘要 .............................................................................................................108
二十、對基金份額持有人的服務 .............................................................................................................121
二十一、其他應披露事項 .........................................................................................................................122
二十二、招募說明書存放及查閱方式 .....................................................................................................123
二十三、備查文件 .....................................................................................................................................124
一、緒言
《國投瑞銀新能源混合型證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“本招募說明
書”)依據《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《公
開募集證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、《證券投資
基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《公開募集證券投資基金信
息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)、《公開募集開放式證券投
資基金流動性風險管理規定》(以下簡稱“《流動性風險管理規定》”)和其他有
關法律法規及《國投瑞銀新能源混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基
金合同》”)編寫。
本招募說明書闡述了國投瑞銀新能源混合型證券投資基金的投資目標、策略、
風險、費率等與投資人投資決策有關的全部必要事項,投資人在作出投資決策前應
仔細閱讀本招募說明書。
本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,
并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。
本基金根據本招募說明書所載明資料申請募集。本招募說明書由國投瑞銀基金
管理有限公司解釋。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明
書中載明的信息,或對本招募說明書作出任何解釋或者說明。
本招募說明書依據《基金合同》編寫,并經中國證監會注冊?!痘鸷贤肥?
約定《基金合同》當事人之間權利、義務的法律文件。投資者自依《基金合同》取
得基金份額,即成為基金份額持有人和《基金合同》的當事人,其持有基金份額的
行為本身即表明其對《基金合同》的承認和接受,并按照《基金法》、《基金合同》
及其他有關規定享有權利、承擔義務,投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務,
應詳細查閱《基金合同》。
二、釋義
本招募說明書中除非文意另有所指,下列詞語或簡稱具有如下含義:
1、基金或本基金:指國投瑞銀新能源混合型證券投資基金
2、基金管理人:指國投瑞銀基金管理有限公司
3、基金托管人:指中國銀行股份有限公司
4、基金合同:指《國投瑞銀新能源混合型證券投資基金基金合同》及對基金合
同的任何有效修訂和補充
5、托管協議:指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《國投瑞銀新能源混
合型證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充
6、招募說明書:指《國投瑞銀新能源混合型證券投資基金招募說明書》及其更

7、基金份額發售公告:指《國投瑞銀新能源混合型證券投資基金基金份額發售
公告》
8、基金產品資料概要:指《國投瑞銀新能源混合型證券投資基金基金產品資料
概要》及其更新(本基金基金產品資料概要的編制、披露及更新等內容,將不晚于
2020年9月1日起執行)
9、法律法規:指中國(為基金合同之目的,不包括香港特別行政區、澳門特別
行政區和臺灣地區)現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、司法解
釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第
五次會議通過,經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十
次會議修訂,自2013年6月1日起實施,并經2015年4月24日第十二屆全國人民
代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關于修改<中華
人民共和國港口法>等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》
及頒布機關對其不時做出的修訂
11、《銷售辦法》:指中國證監會2013年3月15日頒布、同年6月1日實施的
《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
12、《信息披露辦法》:指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1日實
施的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
13、《運作辦法》:指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公
開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
14、《流動性風險管理規定》:指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10
月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對
其不時做出的修訂
15、港股通:指投資者委托內地證券公司,經由境內上海證券交易所/深圳證券
交易所在香港設立的證券交易服務公司,向香港聯合交易所進行申報,買賣規定范
圍內的香港聯合交易所上市的股票
16、中國證監會:指中國證券監督管理委員會
17、銀行業監督管理機構:指中國人民銀行和/或中國銀行保險監督管理委員會
18、基金合同當事人:指受基金合同約束,根據基金合同享有權利并承擔義務
的法律主體,包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
19、個人投資者:指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人
20、機構投資者:指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合
法登記并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會團體
或其他組織
21、合格境外機構投資者:指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦
法》及相關法律法規規定可以投資于在中國境內依法募集的證券投資基金的中國境
外的機構投資者
22、人民幣合格境外機構投資者:指按照《人民幣合格境外機構投資者境內證
券投資試點辦法》及相關法律法規規定,運用來自境外的人民幣資金進行境內證券
投資的境外法人
23、投資人、投資者:指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人
民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他
投資人的合稱
24、基金份額持有人:指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人
25、基金銷售業務:指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金,發售基金份額,
辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務
26、銷售機構:指國投瑞銀基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證
監會規定的其他條件,取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務
協議,辦理基金銷售業務的機構
27、登記業務:指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務,具體內容包括投
資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、
代理發放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
28、登記機構:指辦理登記業務的機構。本基金的登記機構為國投瑞銀基金管
理有限公司或接受國投瑞銀基金管理有限公司委托代為辦理登記業務的機構
29、基金賬戶:指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管
理的基金份額余額及其變動情況的賬戶
30、基金交易賬戶:指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構
辦理認購、申購、贖回、轉換及轉托管等業務而引起基金的基金份額變動及結余情
況的賬戶
31、基金合同生效日:指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件,
基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢,并獲得中國證監會書面確認的日

32、基金合同終止日:指基金合同規定的基金合同終止事由出現后,基金財產
清算完畢,清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期
33、基金募集期:指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間,最長不
得超過三個月
34、存續期:指基金合同生效至終止之間的不定期期限
35、工作日:指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
36、T日:指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開
放日
37、T+n日:指自T日起第n個工作日(不包含T日),n為自然數
38、開放日:指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日(若本
基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時,則基金管理人可根據實際情
況決定本基金是否開放申購、贖回及轉換業務,具體以屆時提前發布的公告為準,
港股通交易日指,在境內、香港兩地均為交易日且能夠滿足結算安排、開通港股通
交易的交易日。具體交易日安排,由兩地證券交易所、證券交易服務公司對市場公
布)
39、開放時間:指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
40、《業務規則》:指《國投瑞銀基金管理有限公司開放式基金業務規則》,是規
范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則,由基金管理人和
投資人共同遵守
41、認購:指在基金募集期內,投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請
購買基金份額的行為
42、申購:指基金合同生效后,投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請
購買基金份額的行為
43、贖回:指基金合同生效后,基金份額持有人按基金合同和招募說明書規定
的條件要求將基金份額兌換為現金的行為
44、基金轉換:指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規
定的條件,申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理
人管理的其他基金基金份額的行為
45、轉托管:指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持
基金份額銷售機構的操作
46、定期定額投資計劃:指投資人通過有關銷售機構提出申請,約定每期申購
日、扣款金額及扣款方式,由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內
自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式
47、巨額贖回:指本基金單個開放日,基金凈贖回申請(贖回申請份額總數加上
基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額
總數后的余額)超過上一開放日基金總份額的10%
48、元:指人民幣元
49、基金收益:指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行
存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約
50、基金資產總值:指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款
項及其他資產的價值總和
51、基金資產凈值:指基金資產總值減去基金負債后的價值
52、基金份額凈值:指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數
53、基金資產估值:指計算評估基金資產和負債的價值,以確定基金資產凈值
和基金份額凈值的過程
54、流動性受限資產:指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以
合理價格予以變現的資產,包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行
定期存款(含協議約定有條件提前支取的銀行存款)、停牌股票、流通受限的新股及
非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等
55、擺動定價機制:指當本基金遭遇大額申購贖回時,通過調整基金份額凈值
的方式,將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者,從
而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響,確保投資者的合法權益不受損害并
得到公平對待
56、A 類基金份額:指在投資者認購/申購時收取認購/申購費用,但不從本類
別基金資產中計提銷售服務費的基金份額
57、C 類基金份額:指在投資者認購/申購時不收取認購/申購費用,而是從本
類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額
58、銷售服務費:指從基金財產中計提的,用于本基金市場推廣、銷售以及基
金份額持有人服務的費用
59、指定媒介:指中國證監會指定的用以進行信息披露的全國性報刊(簡稱“指
定報刊”)和/或指定互聯網網站(簡稱“指定網站”,包括基金管理人網站、基金托
管人網站、中國證監會基金電子披露網站)
60、不可抗力:指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件
三、基金管理人
(一)基金管理人概況
名稱:國投瑞銀基金管理有限公司
英文名稱:UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD
住所:上海市虹口區楊樹浦路168號20層
辦公地址:深圳市福田區金田路4028號榮超經貿中心46層
法定代表人:傅強
設立日期:2002年6月13日
批準設立機關:中國證監會
批準設立文號:中國證監會證監基金字【2002】25號
組織形式:有限責任公司
注冊資本:壹億元人民幣
存續期限:持續經營
聯系人:楊蔓
客服電話:400-880-6868、0755-83160000
傳真:(0755)82904048
股權結構:
股東名稱 持股比例
國投泰康信托有限公司 51%
瑞銀集團 49%
合計 100%
(二)主要人員情況
1、董事會成員
傅強先生,中國籍,工商管理碩士,現任國投泰康信托有限公司總經理,曾任
國投信托有限公司公司總經理助理、公司副總經理,國投弘泰信托投資有限公司總
經理助理、信托資產運營部經理,國家開發投資公司金融投資部責任項目經理,國
融資產管理有限公司高級項目經理、證券投資部副經理,中興信托投資有限公司部
門經理,北京證券有限公司職員,中國人民銀行北京分行行員。
李濤先生,董事,中國籍,管理學碩士?,F任國投泰康信托有限公司財務總監。
曾任國投泰康信托有限公司信托財務部副經理、信托財務部經理、計劃財務部總經
理,國家開發投資公司金融投資部項目經理,國融資產管理有限公司證券投資部業
務主管、國投煤炭公司計劃財務部業務主管,山東省茌平造紙廠設計部職員。
王惠玲女士,董事,中國籍,經濟學博士?,F任瑞銀環球資產管理(中國)有限
公司總經理,董事總經理,曾任瑞銀證券有限責任公司投資銀行部私募融資部主管、
董事總經理,資產管理部負責人、董事總經理,摩根士丹利華鑫證券有限責任公司
股權銷售部及研究部主管、董事總經理,工銀瑞信基金管理有限公司副總經理級總
監,天治基金管理有限公司總經理助理,泰信基金管理有限公司總經理助理,大通
證券股份有限公司投資銀行部副總經理,曾任職泰康人壽保險股份有限公司、勞動
部社保所。
韋杰夫(Jeffrey R Williams)先生,董事,美國籍,哈佛大學商學院工商管
理碩士?,F任瑞銀慈善基金會董事,曾任匯添富基金管理股份有限公司獨立董事,
大瀚人力資源集團咨詢董事會委員,哈佛中心(上海)有限公司董事總經理,深圳
發展銀行行長,渣打銀行臺灣分行行長,臺灣美國國際運通股份有限公司總經理,
美國運通銀行臺灣分行副總裁,花旗銀行香港分行副總裁、深圳分行行長,花旗銀
行臺灣分行信貸管理負責人,北京大學外國專家。
王彥杰先生,總經理,董事,中國臺灣籍,臺灣淡江大學財務金融碩士,兼任
國投瑞銀資本管理有限公司董事。曾任泰達宏利基金管理有限公司副總經理兼投資
總監,宏利投信臺灣地區投資主管,復華投信香港資產管理有限公司執行長,保德
信投信投資部投資主管,元大投信研究部股票分析師,日商大和證券研究部股票分
析師,國際證券研究部股票分析師,國泰人壽理賠業務部理賠專員。
龍濤先生,獨立董事,中國籍,經濟學碩士?,F任北京海問創業新技術投資管
理有限公司董事長。兼任慶鈴汽車股份有限公司獨立董事、中外名人文化傳媒股份
有限公司獨立董事、皇冠環球集團有限公司獨立非執行董事(香港本地公司)、愛慕
股份有限公司獨立董事。曾任華夏基金管理有限公司獨立董事、中央財經大學會計
系副教授、北京海問咨詢有限公司任董事長。曾在畢馬威國際會計紐約分部擔任審
計和財務分析工作。
鄧傳洲先生,獨立董事,中國籍,經濟學博士?,F任致同會計師事務所合伙人,
兼任上海航天機電股份有限公司獨立董事。曾任職于上海國家會計學院、北大未名
生物工程集團公司、廈門國貿集團股份有限公司。
董純鋼先生,獨立董事,中國籍,法學碩士,擁有中國和美國紐約州律師資格。
現任北京市競天公誠律師事務所合伙人,兼任中國國際經貿貿易仲裁委員會、北京
仲裁委員會/北京國際仲裁中心、香港國際仲裁中心等仲裁機構仲裁員。曾任中國國
際經濟貿易仲裁委員會案件經辦人。
2、監事會成員
賴展懷先生,監事會主席,中國香港籍,經濟學碩士,特許金融分析師, 特許
另類投資分析師?,F任瑞銀資產管理(香港)有限公司中國業務發展董事。曾任安
聯投資公司亞太產品策略副總裁,瑞銀資產管理公司中國產品經理、副董事,宏利
資產管理公司助理投資專家,中銀國際英國保盛資產管理公司市場研究高級經理。
張寶成先生,監事,中國籍,資源產業經濟學博士,經濟師?,F任國投泰康信
托有限公司股權管理部總經理。曾任國投創新投資管理有限公司投資經理,國家開
發投資公司辦公廳公司領導秘書,國投信托有限公司行政助理,中國石油管道分公
司內部控制處科員,中國石油管道秦京輸油氣分公司計劃科科員。
楊俊先生,監事,中國籍,經濟學學士?,F任國投瑞銀基金管理有限公司交易
部部門總經理。曾任大成基金管理有限公司高級交易員,國信證券有限責任公司投
資部一級投資經理。
歐陽高文先生,監事,中國籍,經濟學碩士?,F任國投瑞銀基金管理有限公司
產品及業務拓展部部門總經理。曾任國投瑞銀基金管理有限公司產品及業務拓展部
產品經理、高級產品經理、部門總監助理、部門副總經理,民生加銀基金管理有限
公司產品經理。
3、公司高級管理人員
王彥杰先生,總經理,董事,中國臺灣籍,臺灣淡江大學財務金融碩士。兼任
國投瑞銀資本管理有限公司董事。曾任泰達宏利基金管理有限公司副總經理兼投資
總監,宏利投信臺灣地區投資主管,復華投信香港資產管理有限公司執行長,保德
信投信投資部投資主管,元大投信研究部股票分析師,日商大和證券研究部股票分
析師,國際證券研究部股票分析師,國泰人壽理賠業務部理賠專員。
靳赟女士,副總經理,中國籍,管理學學士。曾任國泰基金管理有限公司機構
部董事總經理,東莞信托有限公司信托經理,北京電力華商偉業資產管理有限公司
證券法律部部門經理,也曾任職于中國有色集團非洲礦業公司贊比亞謙比希公司。
王書鵬先生,副總經理,中國籍,北京航空航天大學工程碩士。兼任國投瑞銀
資本管理有限公司董事長,曾任職國投瑞銀資本管理有限公司總經理,國投泰康信
托有限公司財務、信托資產運營管理部門經理,利安達信隆會計師事務所項目經理,
北京拓宇交通通用設施有限公司財務經理,內蒙古自治區交通征費稽查局哲盟分局,
內蒙古哲盟交通規劃設計院。
王明輝先生,督察長兼董秘,中國籍,南開大學經濟學碩士。兼任國投瑞銀資
本管理有限公司董事,曾任國投瑞銀基金管理有限公司監察稽核部副總監、總監、
監察稽核部及風險管理部部門總經理、公司總經理助理、首席風險官,國泰君安證
券股份有限公司稽核審計總部審計總監。
劉艷梅女士,首席國際業務官,中國籍,復旦大學及香港大學工商管理(國際)
碩士。兼任國際業務部部門總經理、上海分公司負責人,曾任國投瑞銀基金管理有
限公司國際業務部總監兼人力資源部總監、公司總經理助理兼國際業務部部門總經
理兼國投瑞銀資產管理(香港)有限公司總經理,華安基金管理有限公司監察稽核
部副總監兼法務主管,天力投資顧問有限公司投資銀行部項目經理,中國農業銀行
天津市分行信貸管理部法律顧問。
馮偉女士,首席運營官,中國籍,湖南大學(原湖南財經學院)經濟學碩士。
兼任運營部部門總經理、深圳分公司負責人,曾任國投瑞銀基金管理有限公司運營
部副總監、總監、公司總經理助理兼運營部部門總經理,中融基金管理有限公司運
作保障部清算主管,深圳投資基金管理有限公司研究員,湖南省稅務學校教師。
章國賢先生,首席信息官,中國籍,浙江工商大學經濟信息管理專業本科學歷。
兼任信息技術部部門總經理,曾任國投瑞銀基金管理有限公司開發工程師、副總監,
深圳市脈山龍信息技術股份有限公司開發部經理,杭州恒生電子股份有限公司開發
工程師、項目經理。
4、本基金基金經理
施成,中國籍,清華大學工學碩士,10年證券從業經驗。2011年7月至2012
年12月任中國建銀投資證券有限責任公司研究員,2012年12月至2015年7月任
招商基金管理有限公司研究員,2015年7月至2017年3月任深圳睿泉毅信投資管
理有限公司高級研究員。2017年3月加入國投瑞銀基金管理有限公司研究部,2019
年3月29日起擔任國投瑞銀先進制造混合型證券投資基金基金經理,2019年11月
18日起兼任國投瑞銀新能源混合型證券投資基金基金經理,2020年1月23日起兼
任國投瑞銀進寶靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2021年6月9日起兼任國
投瑞銀產業趨勢混合型證券投資基金基金經理。
本基金歷任基金經理:
伍智勇,2019年11月18日(本基金基金合同生效日)至2021年3月30日。
5、投資決策委員會成員的姓名、職務
(1)投資決策委員會召集人:王彥杰先生,總經理
(2)投資決策委員會成員:
周奇賢先生:公司總經理助理,權益投資總監
王建欽先生:公司總經理助理,投資副總監、資產配置部部門總經理、專戶投
資部部門總經理
李達夫先生:固定收益部部門總經理,基金經理
??∠壬貉芯坎坎块T總經理,基金經理
殷瑞飛先生:量化投資部部門副總經理,基金經理
楊俊先生:交易部部門總經理
吳翰先生:資產配置部,基金經理
(3)總經理和督察長列席投資決策委員會會議。
6、上述人員之間不存在近親屬關系。
(三)基金管理人的職責
1、依法募集基金,辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份
額的發售、申購、贖回和登記事宜;
2、辦理基金備案手續;
3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬,進行證券投資;
4、按照基金合同及有關法律法規的規定確定基金收益分配方案,及時向基金份
額持有人分配收益;
5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告;
6、編制基金定期報告;
7、按有關規定計算并公告基金凈值信息,確定基金份額申購、贖回價格;
8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項;
9、按照規定提議召開和召集基金份額持有人大會;
10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料;
11、以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他
法律行為;
12、中國證監會規定的其他職責。
(四)基金管理人承諾
1、本基金管理人承諾嚴格遵守現行有效的相關法律、法規、規章、基金合同和
中國證監會的有關規定,建立健全內部控制制度,采取有效措施,防止違反現行有
效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會有關規定的行為發生。
2、本基金管理人承諾嚴格防止下列行為發生:
(1)將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資;
(2)不公平地對待本基金管理人管理的不同基金財產;
(3)利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失;
(5)法律法規或中國證監會禁止的其他行為。
3、本基金管理人承諾加強人員管理,強化職業操守,督促和約束員工遵守國家
有關法律、法規及行業規范,誠實信用、勤勉盡責,不從事以下活動:
(1)越權或違規經營;
(2)違反基金合同或托管協議;
(3)故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法利益;
(4)在向中國證監會報送的資料中弄虛作假;
(5)拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管;
(6)玩忽職守、濫用職權;
(7)違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有關規
定,泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密和尚未依法公開的基金投資
內容、基金投資計劃等信息;
(8)違反證券交易場所業務規則,利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格,擾亂
市場秩序;
(9)貶損同行,以抬高自己;
(10)以不正當手段謀求業務發展;
(11)有悖社會公德,損害證券投資基金人員形象;
(12)在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分;
(13)其他法律、行政法規以及中國證監會禁止的行為。
(五)基金經理承諾
1、維護基金份額持有人的利益。在基金份額持有人的利益與公司、股東及與股
東有關聯關系的機構和個人等的利益發生沖突時,堅持基金份額持有人利益優先的
原則;
2、嚴格遵守法律、行政法規、中國證監會及基金合同的規定,執行行業自律規
范和公司各項規章制度,不為了基金業績排名等實施拉抬尾市、打壓股價等損害證
券市場秩序的行為,或者進行其他違反規定的操作;
3、獨立、客觀地履行職責,在作出投資建議或者進行投資活動時,不受他人干
預,在授權范圍內就投資、研究等事項作出客觀、公正的獨立判斷;
4、嚴格遵守公司信息管理的有關規定以及聘用合同中的保密條款,不得利用未
公開信息為自己或者他人謀取利益,不得違反有關規定向公司股東、與公司有業務
聯系的機構、公司其他部門和員工傳遞與投資活動有關的未公開信息;
5、不利用基金財產或利用管理基金財產之便向任何機構和個人進行利益輸送,
不從事或者配合他人從事損害基金份額持有人利益的活動。
(六)基金管理人的內部控制制度
1、風險控制目標
(1)在有效控制風險的前提下,實現基金份額持有人利益最大化;
(2)確保國家有關法律法規、行業規章和公司各項規章制度的貫徹執行;
(3)建立符合現代企業制度要求的法人治理結構,形成科學合理的決策機制、
執行機制和監督機制;
(4)將各種風險控制在合理的范圍內,保障公司發展戰略和經營目標的全面實
施,維護基金份額持有人、公司及公司股東的合法權益;
(5)建立行之有效的風險控制系統,保障業務穩健運行,減輕或規避各種風險
對公司發展戰略和經營目標的干擾。
2、建立風險控制制度應遵循的原則
(1)最高性原則:風險控制作為基金管理公司的核心工作,代表著公司經營管
理層對企業前途的承諾,公司經營管理層將始終把風險控制放在公司內部控制的首
要地位并對此作出鄭重承諾。
(2)及時性原則:風險控制制度的制訂應當具有前瞻性,公司開辦新的業務品
種必須做到制度先行,在經營運作之前建章立制。
(3)定性與定量相結合的原則:形成一套比較完備的制度體系和量化指標體系,
使風險控制工作更具科學性和可操作性。
3、風險控制體系
(1)風險控制制度體系
公司風險控制制度體系由五個不同層次的制度構成:第一個層次是公司章程;
第二個層次是內部控制大綱;第三個層次是基本管理制度;第四個層次是部門管理
制度;第五個層次是各項具體業務規則。
(2)風險控制組織體系
風險控制組織體系包括兩個層次:
第一層次:公司董事會層面是對公司經營管理過程中的各類風險進行預防和控
制的組織,主要是通過董事會下設的合規風險控制委員會和督察長來實現的。它們
在風險控制中的職責分別是:
①合規風險控制委員會的主要職責是:對公司經營管理和自有資產的運作的合
法性、合規性進行檢查和評估;對基金資產經營的合法性、合規性進行檢查和評估;
對公司內控機制、風險控制制度的有效性進行評價,提出建議方案提交董事會。
②督察長履行的職責包括對基金運作、內部管理、制度執行及遵規守法情況進
行內部監察、稽核;就以上監察、稽核中發現的問題向公司經營管理層通報并提出
整改和處理意見;定期向合規風險控制委員會提交工作報告;發現公司的違規行為,
應立即向董事長和中國證監會報告。
第二層次:公司經營管理層設合規與風險控制委員會、監察稽核部、風險管理
部及各職能部門對經營風險的預防和控制。
①合規與風險控制委員會的主要職責是:評估公司內部控制制度的合法合規性、
全面性、審慎性和適時性;評估公司合規與風險控制的狀況;審議基金投資的風險
評估與績效分析報告;審議基金投資的重大關聯方股票名單;評估公司業務授權方
案;審議業務合作伙伴(如席位券商、交易對手、代銷機構等)的風險預測報告;
評估公司新產品、新業務、新市場營銷渠道等的風險預測和合規評價報告;協調各
相關部門制定突發性重大風險事件和違規事件的解決方案;界定重大風險事件和違
規事件的責任;評估法規政策、市場環境等發生重大變化對公司產生的影響等。
合規與風險控制委員會下設業績與風險評估小組,負責投資的業績與風險分析
評價,并向合規與風險控制委員會提供相關報告。
②監察稽核部的主要職責是組織和協調公司內部控制制度的編寫、修訂工作,
確保公司內部控制制度合規、完善;檢查公司內部控制制度和業務流程的執行情況,
出具監察稽核報告;負責信息披露事務管理;調查基金及其他類型產品的異常投資
和交易以及對違規行為的調查;負責公司的法律事務、合規咨詢、合規培訓、離任
審查等工作。
③風險管理部是履行風險管理職能的專門機構,在各業務部門合規與風險自我
管理的基礎上,自上而下建立公司層面風險管理體系,全面、細致地開展風險管理
工作。風險管理部在風險控制中的職責包括對公司各類風險進行充分的揭示、對公
司日常運營進行風險管理等。
④公司各職能部門的主要職責是對自身工作中潛在風險的自我檢查和控制,各
業務部門作為公司風險控制的具體實施單位,應在公司各項基本管理制度的基礎上,
根據具體情況制訂本部門的業務管理規定、操作流程及內部控制規定并嚴格執行。
4、關于授權、研究、投資、交易等方面的控制點
(1)授權制度
公司的授權制度貫穿于整個公司業務。股東會、董事會、監事會和經營管理層
必須充分履行各自的職權,健全公司逐級授權制度,確保公司各項規章制度的貫徹
執行;各項經營業務和管理程序必須遵從管理層制定的操作規程,經辦人員的每一
項工作必須是在業務授權范圍內進行;公司重大業務的授權必須采取書面形式,授
權書應當明確授權內容和時效;公司授權要適當,對已獲授權的部門和人員應建立
有效的評價和反饋機制,對已不適用的授權應及時修改或取消授權。
(2)公司研究業務
研究工作應保持獨立、客觀,不受任何部門及個人的不正當影響;建立嚴密的
研究工作業務流程,形成科學、有效的研究方法;建立投資產品備選庫制度,研究
部門根據投資產品的特征,在充分研究的基礎上建立和維護備選庫;建立研究與投
資的業務交流制度,保持暢通的交流渠道;建立研究報告質量評價體系,不斷提高
研究水平。
(3)基金投資業務
基金投資應確立科學的投資理念,根據決策的風險防范原則和效率性原則制定
合理的決策程序;在進行投資時應有明確的投資授權制度,并應建立與所授權限相
應的約束制度和考核制度;建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的
合法合規性;建立投資風險評估與管理制度,將重點投資限制在一定的風險權限額
度內;對于投資結果建立科學的投資管理業績評價體系。
(4)交易業務
建立集中交易室,實行集中交易制度,投資指令通過集中交易室完成;建立交
易監測系統、預警系統和交易反饋系統,完善相關的安全設施;集中交易室應對交
易指令進行審核,建立公平的交易分配制度,確保各基金利益的公平;交易記錄應
完善,并及時進行反饋、核對和存檔保管;建立科學的投資交易績效評價體系。
(5)基金會計核算
根據法律法規及業務的要求建立會計制度,并根據風險控制點建立嚴密的會計
系統,對于不同基金、不同客戶獨立建賬,獨立核算;通過復核制度、憑證制度、
合理的估值方法和估值程序等會計措施真實、完整、及時地記載每一筆業務并正確
進行會計核算和業務核算;建立了會計檔案保管制度,確保檔案真實完整。
(6)信息披露
建立了完善的信息披露制度,保證公開披露的信息真實、準確、完整;設立了
信息披露負責人,并建立了相應的程序進行信息的收集、組織、審核和發布,加強
對信息的審查核對,使所公布的信息符合法律法規的規定;加強對信息披露的檢查
和評價,對存在的問題及時提出改進方法。
(7)監察稽核
公司設立督察長。督察長由董事會聘任或解聘,報中國證監會核準,并向董事
會負責。督察長依據法律法規和公司章程的規定履行職責,可以列席公司任何相關
會議,調閱公司任何相關制度、文件;要求被督察部門對所提出的問題提供有關材
料和做出口頭或書面說明;行使中國證監會賦予的其他報告權和監督權。
公司設立監察稽核部,開展監察稽核工作,并保證監察稽核部的獨立性和權威
性。公司明確了監察稽核部及內部各崗位的具體職責,配備了充足的人員,嚴格制
訂了監察稽核工作的專業任職條件、操作程序和組織紀律;監察稽核部強化內部檢
查制度,通過定期或不定期檢查內部控制制度的執行情況,確保公司各項經營管理
活動的有效運行;公司董事會和經營管理層充分重視和支持監察稽核工作,對違反
法律、法規和公司內部控制制度的,追究相關部門和人員的責任。
5、風險管理和內部控制的措施
(1)建立內控結構,完善內控制度:公司建立、健全了內控結構,高管人員具
有明確的內控分工,確保各項業務活動有恰當的組織和授權,確保監察活動的獨立
進行,并得到高管人員的支持,同時,置備操作手冊,并對其進行定期更新。
(2)建立相互分離、相互制衡的內控機制:建立、健全了各項制度,做到基金
經理分開,研究、決策分開,基金交易集中,形成不同部門、不同崗位之間的制衡
機制,從制度上減少和防范風險。
(3)建立、健全崗位責任制:建立、健全了崗位責任制,使每個員工都明確自
己的任務、職責,并及時將各自工作領域中的風險隱患上報,以防范和減少風險。
(4)建立風險分類、識別、評估、報告、提示程序:建立了合規與風險控制委
員會及其業績與風險評估小組,使用適合的程序,確認和評估與公司運作有關的風
險;建立了自下而上的風險報告程序,對風險隱患進行層層匯報,使各個層次的人
員及時掌握風險狀況,從而以最快速度做出決策。
(5)建立有效的內部監控系統:建立了足夠、有效的內部監控系統,如計算機
預警系統、投資監控系統,能對可能出現的各種風險進行全面和實時的監控。
(6)使用數量化的風險管理手段:采取數量化、技術化的風險控制手段,建立
數量化的風險管理模型,用以提示指數趨勢、行業及個股的風險,以便公司及時采
取有效的措施,對風險進行分散、控制和規避,盡可能地減少損失。
(7)提供足夠的培訓:制定了完整的培訓計劃,為所有員工提供足夠和適當的
培訓,使員工明確其職責所在,控制風險。
6、基金管理人承諾上述關于內部控制的披露真實、準確,并承諾將根據市場環
境的變化及公司的發展不斷完善合規控制。
四、基金托管人
(一)基本情況
名稱:中國銀行股份有限公司(簡稱“中國銀行”)
住所及辦公地址:北京市西城區復興門內大街1號
首次注冊登記日期:1983年10月31日
注冊資本:人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整
法定代表人:劉連舸
基金托管業務批準文號:中國證監會證監基字【1998】24 號
托管部門信息披露聯系人:許俊
傳真:(010)66594942
中國銀行客服電話:95566
(二)基金托管部門及主要人員情況
中國銀行托管業務部設立于1998年,現有員工110余人,大部分員工具有豐富
的銀行、證券、基金、信托從業經驗,且具有海外工作、學習或培訓經歷,60%以
上的員工具有碩士以上學位或高級職稱。為給客戶提供專業化的托管服務,中國銀
行已在境內、外分行開展托管業務。
作為國內首批開展證券投資基金托管業務的商業銀行,中國銀行擁有證券投資
基金、基金(一對多、一對一)、社?;?、保險資金、QFII、RQFII、QDII、境外
三類機構、券商資產管理計劃、信托計劃、企業年金、銀行理財產品、股權基金、
私募基金、資金托管等門類齊全、產品豐富的托管業務體系。在國內,中國銀行首
家開展績效評估、風險分析等增值服務,為各類客戶提供個性化的托管增值服務,
是國內領先的大型中資托管銀行。
(三)證券投資基金托管情況
截至2021年6月30日,中國銀行已托管931只證券投資基金,其中境內基金
885只,QDII基金46只,覆蓋了股票型、債券型、混合型、貨幣型、指數型、FOF
等多種類型的基金,滿足了不同客戶多元化的投資理財需求,基金托管規模位居同
業前列。
(四)托管業務的內部控制制度
中國銀行托管業務部風險管理與控制工作是中國銀行全面風險控制工作的組成
部分,秉承中國銀行風險控制理念,堅持“規范運作、穩健經營”的原則。中國銀
行托管業務部風險控制工作貫穿業務各環節,通過風險識別與評估、風險控制措施
設定及制度建設、內外部檢查及審計等措施強化托管業務全員、全面、全程的風險
管控。
2007年起,中國銀行連續聘請外部會計會計師事務所開展托管業務內部控制審
閱工作。先后獲得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等
國際主流內控審閱準則的無保留意見的審閱報告。2020年,中國銀行繼續獲得了基
于“ISAE3402”和“SSAE16”雙準則的內部控制審計報告。中國銀行托管業務內
控制度完善,內控措施嚴密,能夠有效保證托管資產的安全。
(五)托管人對管理人運作基金進行監督的方法和程序
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦
法》的相關規定,基金托管人發現基金管理人的投資指令違反法律、行政法規和其
他有關規定,或者違反基金合同約定的,應當拒絕執行,及時通知基金管理人,并
及時向國務院證券監督管理機構報告?;鹜泄苋巳绨l現基金管理人依據交易程序
已經生效的投資指令違反法律、行政法規和其他有關規定,或者違反基金合同約定
的,應當及時通知基金管理人,并及時向國務院證券監督管理機構報告。
五、相關服務機構
(一)基金份額發售機構
1、直銷機構:國投瑞銀基金管理有限公司直銷中心
辦公地址:深圳市福田區金田路4028號榮超經貿中心46層
法定代表人:傅強
電話:(0755)83575993 83575994
傳真:(0755)82904048 82904007
聯系人:賈亞莉、李沫
客服電話:400-880-6868、0755-83160000
網站:www.ubssdic.com
2、代銷機構
(1) 宜信普澤(北京)基金銷售有限公司
住所:北京市朝陽區西大望路1號2號樓9層1008
辦公地址:北京市朝陽區西大望路1號2號樓9層1008
法定代表人:才殿陽
電話:4006099200
傳真:010-59644044
聯系人:魏晨
客服電話:4006099200
網站:http://www.yixinfund.com/
(2) 北京蛋卷基金銷售有限公司
住所:北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層1501室
辦公地址:北京市朝陽區創遠路34號融新科技中心C座17層
法定代表人:鐘斐斐
電話:400-159-9288
傳真:400-159-9288
聯系人:趙旸
客服電話:400-159-9288
網站:danjuanapp.com
(3) 中國人壽保險股份有限公司
住所:北京市西城區金融大街16號
辦公地址:北京市西城區金融大街16號
法定代表人:王濱
電話:010-63631752
傳真:010-66222276
聯系人:楊子彤
客服電話:95519
網站:www.e-chinalife.com
(4) 上海陸金所基金銷售有限公司
住所:上海市浦東新區陸家嘴環路1333號14樓 09單元
辦公地址:上海市浦東新區源深路1088號平安財富大廈
法定代表人:陳祎彬
電話:021-20665952
傳真:021-22066653
聯系人:寧博宇
客服電話:4008219031
網站:www.lufunds.com
(5) 申萬宏源西部證券有限公司
住所:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路358號大成國際大廈20樓
2005室
辦公地址:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路358號大成國際大廈20
樓2005室
法定代表人:王獻軍
電話:0991-2307105
傳真:0991-5801466
聯系人:胡馨文
客服電話:4008-000-562
網站:www.hysec.com
(6) 東方財富證券股份有限公司
住所:西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓
辦公地址:上海市徐匯區宛平南路88號金座東方財富大廈
法定代表人:鄭立坤
電話:021-23586603
傳真:021-23586860
聯系人:付佳
客服電話:95357
網站:http://www.18.cn
(7) 國金證券股份有限公司
住所:四川省成都市青羊區東城根上街95號
辦公地址:四川省成都市青羊區東城根上街95號成證大廈16樓
法定代表人:冉云
電話:028-86690021
傳真:028-86695681
聯系人:劉一宏、劉婧漪、賈鵬、陳偉男
客服電話:95310
網站:www.gjzq.com.cn
(8) 北京匯成基金銷售有限公司
住所:北京市西城區宣武門外大街甲1號4層401-2
辦公地址:北京市西城區西直門外大街甲一號環球財訊中心D座401
法定代表人:王偉剛
電話:010-62680527
傳真:010-62680827
聯系人:王驍驍
客服電話:400-619-9059
網站:www.hcfunds.com
(9) 京東肯特瑞基金銷售有限公司
住所:北京市海淀區西三旗建材城中路12號17號平房157
辦公地址:北京市通州區亦莊經濟技術開發區科創十一街18號院京東集團總部
A座15層
法定代表人: 王蘇寧
電話: 95118
傳真:010-89189566
聯系人:薛曉奧
客服電話: 95118
網站:kenterui.jd.com
(10) 中國農業銀行股份有限公司
住所:北京市東城區建國門內大街69號
辦公地址:北京市東城區建國門內大街69號
法定代表人:谷澍
電話:010-85109619
傳真:010-85126571
聯系人:王婧、張賀、魏星、李紫鈺
客服電話:95599
網站:www.abchina.com
(11) 交通銀行股份有限公司
住所:上海市浦東新區銀城中路188號
辦公地址:上海市浦東新區銀城中路188號
法定代表人:任德奇
電話:021-58766688
傳真:021-58798398
聯系人:張作偉、胡佳敏、劉亮
客服電話:95559
網站:www.bankcomm.com
(12) 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
住所:浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路969 3幢5層599室
辦公地址:浙江省杭州市西湖區萬塘路 18 號黃龍時代廣場 B 座
法定代表人:祖國明
電話:400-0766-123
傳真:400-0766-123
聯系人:韓愛彬
客服電話:400-0766-123
網站:www.fund123.cn
(13) 通華財富(上海)基金銷售有限公司
住所:上海市虹口區同豐路 667 弄 107 號 201 室
辦公地址:上海市浦東新區金滬路55號通華科技大廈10樓
法定代表人:沈丹義
電話: 400-101-9301
傳真:021-60810695
聯系人:莊潔茹
客服電話: 400-101-9301
網站: www.tonghuafund.com
(14) 上海天天基金銷售有限公司
住所:上海市徐匯區龍田路190 號 2 號樓 2 層
辦公地址:上海市徐匯區宛平南路88 號東方財富大廈
法定代表人:其實
電話:021-54509977
傳真:021-64385308
聯系人:王遂一
客服電話:95021
網站:www.1234567.com.cn
(15) 渤海銀行股份有限公司
住所:天津市河東區海河東路218號
辦公地址:天津市河東區海河東路218號
法定代表人:李伏安
電話:022-58789668
傳真:022-58316529
聯系人:王宏、劉碧城、潘鵬程
客服電話:95541
網站:www.cbhb.com.cn
(16) 中國銀行股份有限公司
住所:北京市復興門內大街1號
辦公地址:北京市復興門內大街1號
法定代表人:劉連舸
電話:010-66596688
傳真:010-66016871
聯系人:王文婧、周逸品、張健偉
客服電話:95566
網站:www.boc.cn
(17) 寧波銀行股份有限公司
住所:寧波市鄞州區寧東路345號
辦公地址:寧波市鄞州區寧東路345號
法定代表人:陸華裕
電話:0574-87050028
傳真:0574-87050027
聯系人:袁源
客服電話:95574
網站:www.nbcb.cn
(18) 申萬宏源證券有限公司
住所:新疆維吾爾自治區烏魯木齊市高新區北京南路358號大成國際大廈20
樓2001室
辦公地址:新疆烏魯木齊市高新區北京南路358號大成國際大廈20樓2001室,
北京市西城區太平橋大街19號
法定代表人:黃昊
電話:0991-2301870
傳真:0991-2301779
聯系人:胡馨文
客服電話:95523
網站: www.swhygh.com
(19) 上?;匣痄N售有限公司
住所:上海市黃浦區廣東路500號30層3001單元
辦公地址:上海市浦東新區銀城中路488號1503
法定代表人:王翔
電話:021-65370077
傳真:021-58350979
聯系人:張巍婧、駱晥
客服電話:400-820-5369
網站:https://www.jiyufund.com.cn/
(20) 珠海盈米基金銷售有限公司
住所:珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491
辦公地址:廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔1201-1203室
法定代表人:肖雯
電話:020-89629066
傳真:020-89629011
聯系人:邱湘湘
客服電話:020-89629066
網站:www.yingmi.cn
(21) 江蘇匯林保大基金銷售有限公司
住所:南京市高淳區經濟開發區古檀大道47號
辦公地址:南京市鼓樓區中山北路2號綠地紫峰大廈2005室
法定代表人:吳言林
電話:025-66046166
傳真:025-56878016
聯系人:孫平
客服電話:025-66046166
網站:www.huilinbd.com
(22) 平安銀行股份有限公司
住所:廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號
辦公地址:廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號
法定代表人:謝永林
電話:0755-82080387
傳真:021-82080386
聯系人:趙楊、戴青
客服電話:95511-3
網站:www.bank.pingan.com
(23) 和耕傳承基金銷售有限公司
住所: 河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)東風南路東康寧街北6號樓5樓503
辦公地址:北京市朝陽區酒仙橋路6號院國際電子城b座
法定代表人:溫麗燕
電話:0371-85518396
傳真:0371-85518397
聯系人:董亞芳/高培/胡靜華
客服電話:4000555671
網站:www.hgccpb.com
(24) 北京度小滿基金銷售有限公司
住所:北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓1層103室
辦公地址:北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓
法定代表人:葛新
電話:010-59403028
傳真:010-59403027
聯系人:王笑宇
客服電話:95055-4
網站:www.baiyingfund.com
(25) 安信證券股份有限公司
住所:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元
辦公地址:深圳市福田區深南大道2008號中國鳳凰大廈1號樓9層
法定代表人:黃炎勛
電話:0755-82558305
傳真:0755-82558355
聯系人:劉志斌
客服電話:95517
網站:www.essence.com.cn
(26) 騰安基金銷售(深圳)有限公司
住所:深圳市前海深港合作區前灣一路1 號 A 棟 201 室(入駐深圳市前海商
務秘書有限公司)
辦公地址:深圳市南山區海天二路33 號騰訊濱海大廈 15 樓
法定代表人:劉明軍
電話:95017
傳真:95017
聯系人:譚廣鋒
客服電話:95017
網站:https://www.txfund.com/
(27) 泛華普益基金銷售有限公司
住所:成都市成華區建設路9號高地中心1101室
辦公地址:成都市金牛區花照壁西順街399號1棟1單元龍湖西宸天街B座1201

法定代表人:于海鋒
電話:020-28381666
傳真:028-84252474-8055
聯系人:曾建燦
客服電話:400-080-3388
網站: https://www.puyifund.com/
(28) 深圳眾祿基金銷售股份有限公司
住所:深圳市羅湖區筍崗街道筍西社區梨園路8號HALO廣場一期四層
辦公地址:深圳市羅湖區筍崗街道筍西社區梨園路8號HALO廣場一期四層
12-13室
法定代表人:薛峰
電話:0755-33227950
傳真:0755-33227951
聯系人:龔江江
客服電話:4006-788-887
網站:www.zlfund.cn/www.jjmmw.com
(29) 長江證券股份有限公司
住所:武漢市新華路特8號長江證券大廈
辦公地址:武漢市新華路特8號長江證券大廈
法定代表人:李新華
電話:027-65799866
傳真:027-85481726
聯系人:代華、謝丹迪、萬良威
客服電話:95579或4008-888-999
網站:www.cjsc.com
(30) 浙江同花順基金銷售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路1 號 903 室
辦公地址:杭州市余杭區五常街道同順街18 號同花順大樓 4 層
法定代表人:吳強
電話:952555
傳真:0571-86800423
聯系人:李珍珍、董一峰
客服電話:952555
網站:www.5ifund.com
(31) 諾亞正行基金銷售有限公司
住所:上海市虹口區飛虹路360 弄 9 號 3724 室
辦公地址:上海市楊浦區長陽路1687 號長陽谷 2 號樓
法定代表人:汪靜波
電話:021-80358523
傳真:021-38509777
聯系人:李娟
客服電話:400 821 5399
網站:www.noah fund.com
(32) 上海好買基金銷售有限公司
住所:上海市虹口區歐陽路196 號 26 號樓 2 樓 41 號
辦公地址:上海市浦東南路1118 號鄂爾多斯國際大廈 903 906 室
法定代表人:楊文斌
電話:021-36696820
傳真:021 68596919
聯系人:魯育錚
客服電話:400 700 9665
網站:www.ehowbuy.com
(33) 上海利得基金銷售有限公司
住所:上海市寶山區蘊川路5475號1033室
辦公地址:上海市虹口區東大名路1098號浦江國際金融廣場53層
法定代表人:李興春
電話:400 032 5885
傳真: 86-21-61101630
聯系人:伍豪
客服電話:400 032 5885
網站:www.leadfund.com.cn
(34) 中信建投證券股份有限公司
住所:北京市朝陽區安立路66號4號樓
辦公地址:北京市東城區朝內大街188號
法定代表人:王常青
電話:010-65608107
傳真:010-65186399
聯系人:周李、權唐、許夢園、魏明
客服電話:4008888108
網站:www.csc108.com
(35) 華福證券有限責任公司
住所:福建省福州市鼓樓區鼓屏路27號1樓3層、4層、5層
辦公地址:上海市虹口區歐陽路218弄1號4層409室
法定代表人:黃金琳
電話:021-20655183
傳真:021-20655196
聯系人:王虹、高文靜
客服電話:95547
網站:www.hfzq.com.cn
基金管理人可根據有關法律法規的要求,選擇其他符合要求的機構代理銷售本
基金。
(二)登記機構
名稱:國投瑞銀基金管理有限公司
住所:上海市虹口區楊樹浦路168號20層
辦公地址:深圳市福田區金田路4028號榮超經貿中心46層
法定代表人:傅強
聯系人:馮偉
電話:(0755)83575836
傳真:(0755)82912534
(三)出具法律意見書的律師事務所
名稱:上海源泰律師事務所
注冊地址:上海市浦東新區浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負責人:廖海
電話:(021)51150298
傳真:(021)51150398
經辦律師:劉佳、張雯倩
聯系人:劉佳
(四)會計師事務所和經辦注冊會計師
名稱:安永華明會計師事務所
住所:北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層
辦公地址:北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層
執行事務合伙人: 毛鞍寧
電話:(010)58153000、(0755)25028288
傳真:(010)85188298、(0755)25026188
簽章注冊會計師:昌華、黃擁璇
聯系人:昌華
六、基金的募集與基金合同的生效
(一)基金募集的依據
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息
披露辦法》、《基金合同》及其它法律法規的有關規定,經2019年6月27日中國
證監會證監許可[2019] 1154號文注冊募集。
2019年10月18日至2019年11月14日,本基金面向符合法律法規規定的可
投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法
規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人公開發售,共募集
411,231,422.38份基金份額,有效認購戶數為3,970戶。
(二)基金合同的生效
根據有關規定,本基金滿足基金合同生效條件,基金合同于2019年11月18
日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式開始管理本基金。
(三)基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模
《基金合同》生效后,連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或
者基金資產凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應當在定期報告中予以披露;連
續60個工作日出現前述情形的,基金合同將終止并進行基金財產清算,且無需召開
基金份額持有人大會,同時基金管理人應履行相關的監管報告和信息披露程序。
法律法規或中國證監會另有規定時,從其規定。
七、基金份額的申購與贖回
(一)申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售機構將由基金管理人在
招募說明書中列明?;鸸芾砣丝筛鶕闆r變更或增減銷售機構?;鹜顿Y人應當
在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份
額的申購與贖回。
(二)申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易所、
深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,若本基金參與港股通交易且該工作日為
非港股通交易日時,則基金管理人可根據實際情況決定本基金是否開放申購、贖回
及轉換業務,具體以屆時提前發布的公告為準,但基金管理人根據法律法規、中國
證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后,若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間
變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調
整,但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業務辦理時間
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購,具體業務辦理
時間在申購開始公告中規定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回,具體業務辦理
時間在贖回開始公告中規定。
在確定申購開始與贖回開始時間后,基金管理人應在申購、贖回開放日前依照
《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖
回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請
且登記機構確認接受的,其基金份額申購、贖回或轉換價格為下一開放日基金份額
申購、贖回或轉換的價格。
(三)申購與贖回的原則
1、“未知價”原則,即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值
為基準進行計算;
2、“金額申購、份額贖回”原則,即申購以金額申請,贖回以份額申請;
3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷;
4、贖回遵循“先進先出”原則,即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序
贖回;
5、辦理申購、贖回業務時,應當遵循基金份額持有人利益優先原則,確保投資
者的合法權益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規允許的情況下,對上述原則進行調整?;鸸芾砣吮?
須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
(四)申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據銷售機構規定的程序,在開放日的具體業務辦理時間內提出申
購或贖回的申請。
2、申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時,必須全額交付申購款項,投資人交付申購款項,申購
成立;基金份額登記機構確認基金份額時,申購生效。
基金份額持有人遞交贖回申請時,必須有足夠的基金份額余額?;鸱蓊~持有
人遞交贖回申請,贖回成立;基金份額登記機構確認贖回時,贖回生效。投資人贖
回申請生效后,基金管理人將在T+7日(包括該日)內支付贖回款項。在發生巨額贖
回或本基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時,款項的支付辦
法參照本基金合同有關條款處理。
遇交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障或
其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業務處理流程,則贖回款順延
至上述情形消除后的下一個工作日劃往基金份額持有人銀行賬戶。
3、申購和贖回申請的確認
基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖
回申請日(T日),在正常情況下,本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進
行確認。T日提交的有效申請,投資人可在T+2日后(包括該日)到銷售網點柜臺或
以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功或無效,則申購款
項本金退還給投資人。
銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功,而僅代表銷售機
構確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對
于申購、贖回申請及申購份額、贖回金額的確認情況,投資人應及時查詢并妥善行
使合法權利。
(五)申購和贖回的數額限制
1、投資人在銷售機構網點首次申購基金份額的單筆最低限額為人民幣1元(含
申購費),追加申購單筆最低限額為人民幣1元(含申購費)。在不低于上述規定
的金額下限的前提下,如基金銷售機構有不同規定,投資者需同時遵循該銷售機構
的相關規定。
2、投資人贖回基金份額,單筆最低贖回份額為0.01份,賬戶最低保留份額為0
份。在不低于上述規定的贖回最低限額的前提下,如基金銷售機構有不同規定,投
資者需同時遵循該銷售機構的相關規定。
3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金
管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大
額申購、暫?;鹕曩彽却胧?,切實保護存量基金份額持有人的合法權益?;鸸?
理人基于投資運作與風險控制的需要,可采取上述措施對基金規模予以控制。具體
見基金管理人相關公告。
4、基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定申購金額和贖回份額
的數量限制?;鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指
定媒介上公告。
(六)申購和贖回的價格、費用及其用途
1、本基金各類基金份額凈值的計算,均保留到小數點后4位,小數點后第5
位四舍五入,由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的各類基金份額凈值在
當天收市后計算,并在T+1日內公告。遇特殊情況,經履行適當程序,可以適當延
遲計算或公告。
2、申購的有效份額為凈申購金額除以當日該類的基金份額凈值,有效份額單位
為份,上述計算結果均按四舍五入方法,保留到小數點后2位,由此產生的收益或
損失由基金財產承擔。
3、贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日該類基金份額凈值并扣除相
應的費用,贖回金額單位為元。上述計算結果均按四舍五入方法,保留到小數點后
2位,由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
4、本基金的A類基金份額的申購費用由申購該類基金份額的投資人承擔,不
列入基金財產。
5、贖回費用由贖回相應類別基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有
人贖回各類基金份額時收取。
(七)申購費用和贖回費用
1、基金申購費率
本基金A類基金份額在申購時收取基金申購費用,C類基金份額不收取申購費
用。
本基金A類基金份額的申購費用如下:
申購金額(M) 申購費率
M<100萬元 1.50 %
100萬元≤M<500萬元 1.00 %
500萬元≤M 1000元/筆
投資人在一天之內如果有多筆申購,A類基金份額適用費率按單筆A類基金份
額的申購申請分別計算。
2、基金贖回費率
本基金贖回費率按持有時間遞減,A類基金份額的贖回費率具體如下:
持有期(Y) 贖回費率
Y<7天 1.50%
7天≤Y<30天 0.75%
30天≤Y<180天 0.50%
180天≤Y<365天 0.25%
Y≥365天 0
C類基金份額的贖回費率具體如下:
持有期(Y) 贖回費率
Y<7天 1.50%
7天≤Y<30天 0.50%
Y≥30天 0
對于持續持有基金份額少于30日的投資人收取的贖回費,將全額計入基金財產;
對持續持有基金份額不少于30日但少于3個月的投資人收取的贖回費,將贖回費總
額的75%計入基金財產;對持續持有基金份額不少于3個月但少于6個月的投資人
收取的贖回費,將贖回費總額的50%計入基金財產;對持續持有基金份額不少于6
個月的投資人收取的贖回費,將贖回費總額的25%歸入基金財產。未計入基金財產
的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。
3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式,并最遲應于
新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
4、當本基金發生大額申購或贖回情形時,基金管理人可以采用擺動定價機制以
確?;鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、
自律規則的規定。
5、在不違反法律法規且在不對基金份額持有人權益產生實質性不利影響的情況
下,基金管理人及其他銷售機構可以根據市場情況對基金銷售費用實行一定的優惠,
并履行必要的報備和信息披露手續。
(八)申購份額與贖回金額的計算
1、本基金申購份額的計算
(1)對于申購本基金A類基金份額的投資者,本基金申購采用金額申購的方
式。申購份額的計算公式為:
申購費用=申購金額×申購費率÷(1+申購費率)
(注:對于申購金額在500萬元(含)以上的投資人,適用固定金額申購費)
凈申購金額=申購金額-申購費用
申購份額=凈申購金額÷申購當日的A類基金份額凈值
例1:某投資人投資10,000元申購本基金A類基金份額,適用的申購費率為
1.50%,假設申購當日A類基金份額凈值為1.0500元,則可得到的申購份額為:
申購費用=10,000×1.50%÷(1+1.50%)=147.78元
凈申購金額=10,000-147.78=9,852.22元
申購份額=9,852.22÷1.0500=9,383.07份
即該投資人投資10,000元申購本基金A類基金份額,假設申購當日A類基金
份額凈值為1.0500元,則其可得到9,383.07份A類基金份額。
(2)對于申購本基金C類基金份額的投資者,申購份額的計算公式為:
申購份額=申購金額÷申購當日的C類基金份額凈值
例2:某投資人投資本基金C類基金份額10,000元,假設申購當日C類基金份
額凈值為1.0400元,則其可得到的C類基金份額計算如下:
申購份額=10,000÷1.0400=9,615.38 份
即該投資人投資10,000元申購本基金C類基金份額,假設申購當日C類基金
份額凈值為1.0400元,則其可得到9,615.38份C類基金份額。在C類基金份額存
續期間,本基金從C類基金份額的基金資產中計提銷售服務費。
2、本基金贖回金額的計算
本基金采用“份額贖回”方式。贖回金額的計算公式為:
贖回總金額=贖回份額?贖回相應類別的當日基金份額凈值
贖回費用=贖回總金額?贖回費率
凈贖回金額=贖回總金額?贖回費用
例3:某投資者贖回本基金10,000份A類基金份額,持有時間為5天,適用的
贖回費率為1.50%,假設贖回當日A類基金份額凈值是1.0500元,則其可得到的贖
回金額為:
贖回總金額=10,000×1.0500=10,500.00元
贖回費用=10,500×1.50%=157.50元
凈贖回金額=10,500-157.50=10,342.50元
即:投資者贖回本基金10,000份A類基金份額,持有時間為5天,假設贖回當
日A類基金份額凈值是1.0500元,則其可得到的贖回金額為10,342.50元。
(九)申購和贖回的登記
正常情況下,投資人T日申購基金成功后,登記機構在T+1日為投資人增加權
益并辦理登記手續,投資人自T+2日起(含該日)有權贖回該部分基金份額。
基金份額持有人T日贖回基金成功后,正常情況下,登記機構在T+1日為其辦
理扣除權益的登記手續。
在法律法規允許的范圍內且在不對基金份額持有人權益產生實質性不利影響的
情況下,登記機構可以對上述登記辦理時間進行調整,基金管理人最遲于開始實施
日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
(十)拒絕或暫停申購的情形
發生下列情況時,基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請:
1、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2、發生基金合同規定的暫?;鹳Y產估值情況。
3、證券、期貨交易所或外匯市場交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計
算當日基金資產凈值。
4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。
5、基金資產規模過大,使基金管理人無法找到合適的投資品種,或其他可能對
基金業績產生負面影響,或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。
6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格
且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確認后,
基金管理人應當暫停接受基金申購申請。
7、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額
的比例達到或者超過基金總份額的50%,或者變相規避50%集中度的情形。
8、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述第1、2、3、5、6、8項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接受
投資人申購申請時,基金管理人應當根據有關規定在指定媒介上刊登暫停申購公告。
如果投資人的申購申請被拒絕,被拒絕的申購款項本金將退還給投資人。在暫停申
購的情況消除時,基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。
(十一)暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發生下列情形時,基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款
項:
1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
2、發生基金合同規定的暫?;鹳Y產估值情況。
3、證券、期貨交易所或外匯市場交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計
算當日基金資產凈值。
4、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。
5、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時,基金管理
人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。
6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格
且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確認后,
基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。
7、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述第1、2、3、6、7項情形之一且基金管理人決定暫停接受投資人的贖
回申請或延緩支付贖回款項時,基金管理人應在當日報中國證監會備案,已確認的
贖回申請,基金管理人應足額支付;如暫時不能足額支付,應將可支付部分按單個
賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人,未支付部分可延期支付。若出現
上述第4項所述情形,按基金合同的相關條款處理?;鸱蓊~持有人在申請贖回時
可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時,基金管
理人應及時恢復贖回業務的辦理并公告。
(十二)巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉
換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后
的余額)超過前一開放日的基金總份額的10%,即認為是發生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當基金出現巨額贖回時,基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全
額贖回、部分延期贖回或暫停贖回。
(1)全額贖回:當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時,按正
常贖回程序執行。
(2)部分延期贖回:當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因
支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動時,
基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下,可
對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請,應當按單個賬戶贖回申請量占贖
回申請總量的比例,確定當日受理的贖回份額;對于未能贖回部分,投資人在提交
贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的,將自動轉入下一個開
放日繼續贖回,直到全部贖回為止;選擇取消贖回的,當日未獲受理的部分贖回申
請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理,無優先權并以下一
開放日的基金份額凈值為基礎計算贖回金額,以此類推,直到全部贖回為止。如投
資人在提交贖回申請時未作明確選擇,投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。
部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。
(3)當本基金出現巨額贖回時,在單個基金份額持有人贖回申請超過前一開放
日基金總份額30%的情形下,基金管理人認為支付該基金份額持有人的全部贖回申
請有困難或者因支付該基金份額持有人的全部贖回申請而進行的財產變現可能會對
基金資產凈值造成較大波動時,可以對該基金份額持有人的贖回申請超過前一開放
日基金總份額30%的部分進行延期辦理。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一
并處理,無優先權并以下一開放日的基金份額凈值為基礎計算贖回金額,以此類推,
直到全部贖回為止。而對該單個基金份額持有人贖回比例在前一開放日基金總份額
30%以內(含30%)的贖回申請與其他投資者的贖回申請一并按上述(1)、(2)方
式處理。
(4)暫停贖回:連續2個開放日以上(含本數)發生巨額贖回,如基金管理人認
為有必要,可暫停接受基金的贖回申請;已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款
項,但不得超過20個工作日,并應當在指定媒介上進行公告。
3、巨額贖回的公告
當發生上述巨額贖回并延期辦理時,基金管理人應當依照《信息披露辦法》的
有關規定在指定媒介上刊登公告,同時通過郵寄、傳真或者招募說明書規定的其他
方式通知基金份額持有人,說明有關處理方法。
(十三)暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發生上述暫停申購或贖回情況的,基金管理人應在規定期限內在指定媒介上
刊登暫停公告。
2、如發生暫停的時間為1日,基金管理人應于重新開放日,在指定媒介上刊登
基金重新開放申購或贖回公告,并公布最近1個開放日的各類基金份額凈值。
3、如發生暫停的時間超過1日但少于2周(含2周),暫停結束,基金重新開
放申購或贖回時,基金管理人應當依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上
刊登基金重新開放申購或贖回公告,并在重新開放申購或贖回日公告最近1個開放
日的各類基金份額凈值。
4、如發生暫停的時間超過2周,暫停期間,基金管理人應每2周至少刊登暫停
公告1次。當連續暫停時間超過2個月時,可對重復刊登暫停公告的頻率進行調整。
暫停結束,基金重新開放申購或贖回時,基金管理人應當依照《信息披露辦法》的
有關規定在指定媒介上連續刊登基金重新開放申購或贖回的公告,并在重新開放申
購或贖回日公告最近1個開放日的各類基金份額凈值。
(十四)基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與基金
管理人管理的其他基金之間的轉換業務,基金轉換可以收取一定的轉換費,相關規
則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定制定并公告,并提前告知
基金托管人與相關機構。
(十五)基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形而
產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論在上
述何種情況下,接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人,或
按法律法規或有權機關規定的方式處理。
繼承是指基金份額持有人死亡,其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承;捐
贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團體;
司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強
制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構要
求提供的相關資料,對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦理,
并按基金登記機構規定的標準收費。
(十六)基金的轉托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管,基金銷
售機構可以按照規定的標準收取轉托管費。
(十七)定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃,具體規則由基金管理人另行
規定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額,每期扣款金額
必須不低于基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額投資計
劃最低申購金額。
(十八)基金份額的凍結、解凍與質押或其他基金業務
基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍,以及登
記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。
基金份額被凍結的,被凍結部分產生的權益按照我國法律法規、監管規章以及
國家有權機關的要求來決定是否凍結。在國家有權機關作出決定之前,被凍結部分
產生的權益先行一并凍結。被凍結部分份額仍然參與收益分配。
如相關法律法規允許基金管理人辦理基金份額的質押業務或其他基金業務,基
金管理人將制定和實施相應的業務規則。
八、基金的投資
(一)投資目標
在嚴格控制風險的前提下,本基金通過股票與債券等資產的合理配置,并精選
新能源主題的相關上市公司股票進行投資,力爭基金資產的持續穩健增值。
(二)投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法上市的股票(包
括主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行上市的股票)、港股通標的股
票、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、可轉債(含可分離交
易可轉換債券)、可交換債券、次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、
資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法
律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監會的相關規
定)。
本基金股票投資占基金資產的比例為60%–95%,其中,投資于本基金定義的
新能源主題相關行業證券比例不低于非現金基金資產的80%,投資于港股通標的股
票的比例不得超過股票資產的50%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的
交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,
其中,上述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程
序后,可以將其納入投資范圍。
(三)投資策略
本基金的投資策略主要包括類別資產配置策略、股票投資管理策略和債券投資
管理策略等。
1、類別資產配置
本基金根據各類資產的市場趨勢和預期收益風險的比較判別,對股票(包括A
股和港股通標的股票)、債券及貨幣市場工具等各資產類別的配置比例進行動態調整,
以期在投資中達到風險和收益的優化平衡。
本基金采用多因素分析框架,從宏觀經濟環境、政策因素、市場利率水平、投
資價值、資金供求因素、證券市場運行內在動量等方面,采取定量與定性相結合的
分析方法,對證券市場投資機會與風險進行綜合研判。
(1)宏觀經濟環境。主要是對證券市場基本面產生普遍影響的宏觀經濟環境進
行分析,研判宏觀經濟運行趨勢以及對證券市場的影響。分析的主要指標包括:GDP
增長率,進出口總額與匯率變動,固定資產投資增速,PPI和CPI數據,社會商品
零售總額的增長速度,重點行業生產能力利用率等;
(2)政策因素。進行政策的前瞻性分析,研究不同政策發布對不同類別資產的
影響。分析內容包括:規范與發展資本市場的政策與舉措,財政政策與貨幣政策,
產業政策,地區經濟發展政策,對外貿易政策等;
(3)市場利率水平。分析市場利率水平的變化趨勢及對固定收益證券的影響。
分析指標包括存貸款利率、短期金融工具利率和債券收益率曲線形態變化,等等;
(4)資金供求因素。指證券市場供求的平衡關系,主要考量指標包括:貨幣供
應量及流向的變化,保證金數據,市場換手率水平;IPO及再融資速度,限售股份
釋放日期與數量,各類型開放式基金認購與贖回狀況,融資融券政策的進展,等等;
(5)投資價值。包括內在價值—市場整體或行業盈利狀況(收入、利潤、現金
流等)變化,市場價值—市場或行業P/E、P/B與P/CF等的估值水平的變化以及國
際比較;
(6)市場運行內在動量。指證券市場自身的內在運行慣性與回歸(規律)。參
考內容包括:對政策的市場反應特征,國際股市趨勢性特征,投資者基于對上市公
司投資價值認可程度的市場信心,市場投資主題,等等;但是,分析核心著眼于發
現驅動證券市場向上或向下的基本因素。
本基金管理人綜合以上因素的分析結果,給出股票、債券和貨幣市場工具等資
產投資機會的整體評估,作為資產配置的重要依據?;鸸芾砣藢⒏鶕墒?、債市
等的相對風險收益預期,調整股票、債券和貨幣市場工具等資產的配置比例。
此外,本基金還將利用基金管理人在長期投資管理過程中所積累的經驗,根據
市場突發事件、市場非有效例外效應等所形成的市場波動做戰術性資產配置調整。
2、股票投資管理
本基金通過對新能源主題相關行業進行深入細致的研究分析,秉承價值投資的
理念,深入挖掘新能源主題相關行業股票的投資價值,分享新能源主題所帶來的投
資機會。
構建股票組合的步驟是:界定新能源主題相關行業并確定股票初選庫;基于公
司基本面全面考量、篩選優勢企業,運用現金流貼現模型等估值方法,分析股票內
在價值;結合風險管理,構建股票組合并對其進行動態調整。
(1)新能源主題相關行業的界定
本基金所定義的新能源主題上市公司是指從事新能源生產和新能源應用相關的
公司,包括光伏、風能、核能、水能、綠色照明、海洋能、垃圾發電、氫能、鋰電
池、儲能、智能電網、節能環保及相關配套設備、建筑節能、太陽能光電幕墻、新
能源電站工程服務、大氣污染防治、節能設備制造、新能源汽車等。投資標的涵蓋
新能源產業鏈的上、中、下游,包括上游資源類、中游材料類以及下游運營類的上
市公司。
本基金投資的新能源主題相關行業股票包括目前主營業務從事上述領域的公司
股票。未來隨著技術的發展和產業結構的變化,新能源主題的涵蓋范疇將會發生變
化,本基金將視實際情況,在履行適當程序后,調整上述對新能源主題類股票的識
別及認定,并在招募說明書更新中公告。
(2)優選個股策略
1)確定股票初選庫
本基金將采用定量與定性分析相結合的方式確定股票初選庫。定量分析方面,
基金管理人將綜合考慮個股的價值程度、成長能力、盈利趨勢、價格動量等量化指
標對個股進行初選。為克服純量化策略的缺點,投研團隊還將根據行業景氣程度、
個股基本面預期等基本面分析指標,結合對相關上市公司實地調研結果,提供優質
個股組合并納入股票初選庫。
2)股票基本面分析
本基金嚴格遵循“價格/內在價值”的投資理念。雖然證券的市場價格波動不定,
但隨著時間的推移,價格一定會反映其內在價值。
個股基本面分析的主要內容包括價值評估、成長性評估、現金流預測和行業環
境評估等?;久娣治龅哪康氖菑亩ㄐ院投績蓚€方面考量行業競爭趨勢、短期和
長期內公司現金流增長的主要驅動因素,業務發展的關鍵點等,從而明確財務預測
(包括現金流貼現模型輸入變量)的重要假設條件,并對這些假設的可靠性加以評
估。
市場價格與內在價值的差額是基金買入或賣出股票的依據。市場價格低于內在
價值的幅度,表明股票的吸引力大小。本基金在使用現金流貼現模型方法的同時,
還將考慮中國股票市場特點和某些行業或公司的具體情況。在實踐中,現金流量貼
現模型可能有應用效果不理想的情形,為此,我們不排斥選用其它合適的估值方法,
如P/E、P/B、EV/EBITA、PE/G、P/RNAV等。
3)構建及調整投資組合
本基金結合多年的研究經驗,在充分評估風險的基礎上,將分析師最有價值的
研究成果引入,評估股票價格與內在價值偏離幅度的可靠性,買入估值更具吸引力
的股票,賣出估值吸引力下降的股票,構建股票投資組合,并對其進行調整。
(3)港股通標的股票投資策略
本基金可適度參與港股市場投資,以增強整體收益。在港股投資標的的選擇上,
本基金將通過對基本面的深入研究分析股票內在價值,精選新能源主題中相對A股
市場估值合理、具備成長性及有較穩定分紅能力的股票進行投資。
3、股指期貨投資管理
為更好地實現投資目標,本基金在注重風險管理的前提下,以套期保值為目的,
適度運用股指期貨。本基金利用股指期貨流動性好、交易成本低和杠桿操作等特點,
提高投資組合的運作效率。
4、債券投資管理
本基金采取“自上而下”的債券分析方法,確定債券投資組合,并管理組合風
險。
(1)基本價值評估
債券基本價值評估的主要依據是均衡收益率曲線(Equilibrium Yield Curves)。
均衡收益率曲線是指,當所有相關的風險都得到補償時,收益率曲線的合理位置。
風險補償包括五個方面:資金的時間價值(補償)、通貨膨脹補償、期限補償、流動
性補償及信用風險補償。通過對這五個部分風險補償的計量分析,得到均衡收益率
曲線及其預期變化。市場收益率曲線與均衡收益率曲線的差異是估算各種剩余期限
的個券及組合預期回報的基礎。
基于均衡收益率曲線,計算不同資產類別、不同剩余期限配置的預期超額回報,
并對預期超額回報進行排序,得到投資評級。在此基礎上,賣出內部收益率低于均
衡收益率的債券,買入內部收益率高于均衡收益率的債券。
(2)債券投資策略
債券投資策略主要包括:久期策略、收益率曲線策略、類別選擇策略和個券選
擇策略。在不同的時期,采用以上策略對組合收益和風險的貢獻不盡相同,具體采
用何種策略取決于債券組合允許的風險程度。
久期策略是指,根據基本價值評估、經濟環境和市場風險評估,以及基金債券
投資對風險收益的特定要求,確定債券組合的久期配置。
收益率曲線策略是指,首先評估均衡收益率水平,以及均衡收益率曲線合理形
態。然后通過市場收益率曲線與均衡收益率曲線的對比,評估不同剩余期限下的價
值偏離程度。在滿足既定的組合久期要求下,根據風險調整后的預期收益率大小進
行配置。
類別選擇策略是指在國債、金融債、企業債和次級債等債券類別間的配置。債
券類別間估值比較基于類別債券市場基本因素的數量化分析(包括利差波動、信用
轉變概率、流動性等數量分析),在遵循價格/內在價值原則下,根據類別資產間的
利差合理性進行債券類別選擇。
個券選擇策略是指,通過自下而上的債券分析流程,鑒別出價值被市場誤估的
債券,擇機投資低估債券,拋出高估債券。個券分析建立在價格/內在價值分析基礎
上,并將考慮信用風險、流動性和個券的特有因素等。
(3)組合構建及調整
本公司債券策略組將結合各成員債券投資管理經驗,評估債券價格與內在價值
偏離幅度是否可靠,據此構建債券投資組合。
債券策略組每兩周開會討論債券投資組合,買入低估債券,賣出高估債券。同
時從風險管理的角度,評估調整對組合久期、類別權重等的影響。
5、對于資產支持證券,其定價受市場利率、發行條款、標的資產的構成及質量、
提前償還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場宏觀分析的基礎上,
以數量化模型確定其內在價值。
(四)投資管理程序
1、決策依據
(1)須符合有關法律、法規和《基金合同》的規定;
(2)以維護基金份額持有人利益為基金投資決策的準則;
(3)國內宏觀經濟發展態勢、微觀經濟運行環境、政策指向及全球經濟因素分
析;
2、管理程序
投資決策委員會是公司投資方面最高層決策機構,定期就投資管理重大問題進
行討論,確定基金投資策略。投資團隊包括分析師、基金經理和交易員,他們獨立
工作,責任明確,相互間密切合作。
(1)投資決策委員會每月或不定期召開,決定基金投資管理戰略、資產分配等
重大事項,確定對基金經理的授權,審批超過投資權限的投資計劃。
(2)債券策略組和股票策略組投資決策會議定期分別或聯合召開一次,確定下
周資產組合的配置安排,包括對基金大類資產配置方案做戰術性調整、行業配置和
個券選擇。同時,檢討近一周投資業績,提出下周投資計劃。
(3)基金經理在其授權范圍內,根據例會確定的資產配置策略,充分參考分析
師組合,進行具體的個券配置。
(4)基金經理下達投資交易指令,由交易室完成交易。
(5)定量分析師負責完成基金內部業績和風險評估,提交評價報告。
投資決策委員會有權根據市場變化和實際情況,對上述管理程序作出調整。
(五)業績比較基準
本基金的業績比較基準為:中證新能源指數收益率×60% +恒生工業行業指數
收益率(使用估值匯率折算)×20% +中債綜合指數收益率×20%。
中證新能源指數是由中證指數有限公司編制的,以中證全指為樣本空間,選取
涉及可再生能源生產、新能源應用、新能源存儲以及新能源交互設備等業務的上市
公司股票作為成份股,以反映新能源產業相關上市公司的整體表現。恒生工業行業
指數是由恒生指數服務有限公司編制,是恒生綜合指數11個行業指數之一,以反映
工業行業在香港股票市場的表現,于2001年10月3日推出。中債綜合指數由中央
國債登記結算有限責任公司編制,樣本債券涵蓋的范圍全面,具有廣泛的市場代表
性,涵蓋主要交易市場、不同發行主體和期限,能夠很好地反映中國債券市場總體
價格水平和變動趨勢。綜合考慮基金資產配置與市場指數代表性等因素,本基金選
用中證新能源指數、恒生工業行業指數和中債綜合指數加權作為本基金的投資業績
評價基準。
在不對基金份額持有人利益產生實質性不利影響的情況下,如果上述基準指數
停止計算編制或更改名稱,或者今后法律法規發生變化,或者有更權威的、更能為
市場普遍接受的業績比較基準推出,基金管理人可以在與基金托管人協商一致并按
照監管部門要求履行適當程序后對業績比較基準進行變更并及時公告,而無需召開
基金份額持有人大會。
(六)風險收益特征
本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,
低于股票型基金。
本基金如果投資港股通標的股票,需承擔匯率風險以及境外市場的風險。
根據2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》,基金管理人
和銷售機構已對本基金重新進行風險評級,風險評級行為不改變本基金的實質性風
險收益特征,但由于風險等級分類標準的變化,本基金的風險等級表述可能有相應
變化,具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。
(七)投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制:
(1)本基金股票資產占基金資產的比例范圍為60%-95%,投資于港股通標的
股票的比例不得超過股票資產的50%;
(2)本基金投資于新能源主題相關行業證券的比例不低于非現金基金資產的
80%;
(3)每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期
日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,上述現金不包括結算
備付金、存出保證金、應收申購款等;
(4)本基金持有一家公司發行的證券(同一家公司在境內和香港同時上市的
A+H股合計計算),其市值不超過基金資產凈值的10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券(同一家公司在境
內和香港同時上市的A+H股合計計算),不超過該證券的10%;
(6)本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過基金
資產凈值的10%;
(7)本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產凈值的20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例,不得超過該
資產支持證券規模的10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券,
不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%;
(10)本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。
基金持有資產支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級
報告發布之日起3個月內予以全部賣出;
(11)基金財產參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總資
產,本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;
(12)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金
資產凈值的40%,進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年,債券
回購到期后不得展期;
(13)本基金管理人管理的全部開放式基金(包括開放式基金以及處于開放期
的定期開放基金)持有一家上市公司發行的可流通股票,不得超過該上市公司可流
通股票的15%;本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通
股票,不得超過該上市公司可流通股票的30%;
(14)本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的
15%;因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因
素致使基金不符合該比例限制的,基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資;
(15)本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手
開展逆回購交易的,可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持
一致;
(16)本基金參與股指期貨交易,需遵守下列投資比例限制:
1)本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過基金資
產凈值的10%;
2)每個交易日日終,本基金持有的買入期貨合約價值和有價證券市值之和,不
得超過基金資產凈值的95%;其中,有價證券指股票、債券(不含到期日在一年以
內的政府債券)、資產支持證券、買入返售金融資產(不含質押式回購)等;
3)本基金在任何交易日日終,持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股
票總市值的20%;
4)本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差計算)
應當符合本基金合同關于股票投資比例的有關約定;
5)本基金在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不得
超過上一交易日基金資產凈值的20%;
(17)本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%;
(18)相關法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資比例
限制。
除上述(3)、(10)、(14)、(15)情形之外,因證券市場波動、證券發行人合并、
基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例
的,基金管理人應當在10個交易日內進行調整,但中國證監會規定的特殊情形除外。
法律法規或監管部門另有規定時,從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起六個月內使基金的投資組合比例符合基
金合同的有關約定。在上述期間內,本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合
同的約定?;鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。法
律法規或監管部門另有規定的,從其規定。
如果法律法規或監管部門對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的,以變
更后的規定為準。法律法規或監管部門取消上述限制,如適用于本基金,基金管理
人在履行適當程序后,則本基金投資不再受相關限制。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益,基金財產不得用于下列投資或者活動:
(1)承銷證券;
(2)違反規定向他人貸款或者提供擔保;
(3)從事承擔無限責任的投資;
(4)向其基金管理人、基金托管人出資;
(5)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;
(6)法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控
制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,或者從
事其他重大關聯交易的,應當符合基金的投資目標和投資策略,遵循基金份額持有
人利益優先原則,防范利益沖突,建立健全內部審批機制和評估機制,按照市場公
平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意,并按法律法規予以披
露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議,并經過三分之二以上的獨立董事
通過?;鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審查。
法律法規或監管部門取消或變更上述限制,如適用于本基金,在履行適當程序
后,則本基金投資不再受相關限制或按變更后的規定執行。
(八)基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利,保護基
金份額持有人的利益;
2、不謀求對上市公司的控股;
3、有利于基金財產的安全與增值;
4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人牟
取任何不當利益。
(九)投資組合報告
本投資組合報告所載數據截至2021年6月30日。有關財務數據未經審計。
1、報告期末基金資產組合情況
金額單位:人民幣元
序號 項目 金額 占基金總資產的比例(%)
1 權益投資 758,782,193.49 92.99
其中:股票 758,782,193.49 92.99
2 固定收益投資 - -
其中:債券 - -
資產支持證券 - -
3 貴金屬投資 - -
4 金融衍生品投資 - -
5 買入返售金融資產 - -
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
6 銀行存款和結算備付金合計 49,817,428.25 6.11
7 其他各項資產 7,366,662.10 0.90
8 合計 815,966,283.84 100.00
注:截止本報告期末,基金資產通過港股通交易機制投資的港股公允價值為人
民幣54,881,995.65元,占基金總凈值比例6.92%。
2、報告期末按行業分類的股票投資組合
(1)報告期末按行業分類的境內股票投資組合
金額單位:人民幣元
代碼 行業類別 公允價值 占基金資產凈值比例(%)
A 農、林、牧、漁業 11,290.28 0.00
B 采礦業 29,578,728.00 3.73
C 制造業 673,666,559.13 84.99
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 13,020.39 0.00
E 建筑業 25,371.37 0.00
F 批發和零售業 328,753.90 0.04
G 交通運輸、倉儲和郵政業 - -
H 住宿和餐飲業 - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 148,820.27 0.02
J 金融業 97,319.40 0.01
K 房地產業 - -
L 租賃和商務服務業 - -
M 科學研究和技術服務業 - -
N 水利、環境和公共設施管理業 30,335.10 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 - -
P 教育 - -
Q 衛生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業 - -
S 綜合 - -
合計 703,900,197.84 88.81
(2)報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
金額單位:人民幣元
行業類別 公允價值 占基金資產凈值比例(%)
科技 54,810,353.56 6.92
必需消費品 71,642.09 0.01
合計 54,881,995.65 6.92
注:以上行業分類采用彭博行業分類標準。
3、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
金額單位:人民幣元
序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值 占基金資產凈值比例(%)
1 300124 匯川技術 1,160,978.00 86,214,226.28 10.88
2 002466 天齊鋰業 1,365,488.00 84,687,565.76 10.68
3 300750 寧德時代 156,946.00 83,934,720.80 10.59
4 300014 億緯鋰能 722,247.00 75,063,130.71 9.47
5 600499 科達制造 4,692,085.00 67,566,024.00 8.52
6 002756 永興材料 1,114,495.00 66,189,858.05 8.35
7 003022 聯泓新科 2,082,730.00 63,939,811.00 8.07
8 603005 晶方科技 945,744.00 56,016,417.12 7.07
9 H02382 舜宇光學科技 268,425.00 54,810,353.56 6.92
10 603799 華友鈷業 305,500.00 34,888,100.00 4.40
4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券。
5、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
本基金本報告期末未持有債券。
6、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投
資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
7、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
8、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
(1)報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
本基金本報告期未投資股指期貨。
(2)本基金投資股指期貨的投資政策
為更好地實現投資目標,本基金在注重風險管理的前提下,以套期保值為目的,
適度運用股指期貨。本基金利用股指期貨流動性好、交易成本低和杠桿操作等特點,
提高投資組合的運作效率。
10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
根據本基金合同規定,本基金不參與國債期貨交易。
11、投資組合報告附注
(1)本基金投資的前十名證券中,持有“華友鈷業”,根據中國證券監督管理
委員會浙江監管局2020年12月31日公告,浙江華友鈷業股份有限公司因未及時披
露公司重大事項、存在固定資產核算不規范、部分制度不完善、資金管理不規范等
情況,被浙江監管局采取責令改正的監督管理措施,并記入證券期貨市場誠信檔案。
基金管理人認為,上述公司被處罰事項有利于上述公司加強內部管理,上述公司當
前總體生產經營和財務狀況保持穩定,事件對上述公司經營活動未產生實質性影響,
不改變上述公司基本面。本基金對上述證券的投資嚴格執行了基金管理人規定的投
資決策程序。
除上述情況外,本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有被監管部門立案
調查的,在報告編制日前一年內未受到公開譴責、處罰。
(2)本基金不存在投資的前十名股票超出基金合同規定的備選庫的情況。
(3)其他資產構成
金額單位:人民幣元
序號 名稱 金額
1 存出保證金 200,066.08
2 應收證券清算款 332,284.64
3 應收股利 -
4 應收利息 5,363.41
5 應收申購款 6,828,947.97
6 其他應收款 -
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 7,366,662.10
(4)報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉債。
(5)報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票投資不存在流通受限情況。
(6)投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。
九、基金的業績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,
但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績并不代表其未來表現。
投資有風險,投資人在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
基金凈值表現詳見下表:
國投瑞銀新能源混合型證券投資基金(歷史各時間段凈值增長率與同期業績比
較基準收益率比較表(截止2021年6月30日)
國投瑞銀新能源混合型證券投資基金A:
階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④
2019.11.18(基金合同生效日)至2019.12.31 9.46% 0.77% 10.83% 0.68% -1.37% 0.09%
2020.01.01至2020.12.31 103.44% 2.07% 62.50% 1.58% 40.94% 0.49%
2021.01.01至2021.06.30 19.38% 2.36% 18.46% 1.73% 0.92% 0.63%
自基金合同生效日至今 165.84% 2.08% 113.35% 1.57% 52.49% 0.51%
國投瑞銀新能源混合型證券投資基金C:
階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差 業績比較基準收益 業績比較基準收益 ①-③ ②-④
② 率③ 率標準差④
2019.11.18(基金合同生效日)至2019.12.31 9.41% 0.77% 10.83% 0.68% -1.42% 0.09%
2020.01.01至2020.12.31 102.64% 2.07% 62.50% 1.58% 40.14% 0.49%
2021.01.01至2021.06.30 19.15% 2.36% 18.46% 1.73% 0.69% 0.63%
自基金合同生效日至今 164.15% 2.09% 113.35% 1.57% 50.80% 0.52%
注:1、本基金的業績比較基準為:中證新能源指數收益率×60% +恒生工業行業指數收
益率(使用估值匯率折算)×20% +中債綜合指數收益率×20%。
2、本基金對業績比較基準采用每日再平衡的計算方法。
十、基金的財產
(一)基金資產總值
基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項以
及其他資產的價值總和。
(二)基金資產凈值
基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。
(三)基金財產的賬戶
基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶
以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、
基金銷售機構和基金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。
(四)基金財產的保管和處分
本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產,并由基金
托管人保管?;鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的
財產承擔其自身的法律責任,其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其
他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外,基金財產不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因
進行清算的,基金財產不屬于其清算財產?;鸸芾砣斯芾磉\作基金財產所產生的
債權,不得與其固有資產產生的債務相互抵銷;基金管理人管理運作不同基金的基
金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務,不得對基
金財產強制執行。
十一、基金資產估值
(一)估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定
需要對外披露基金凈值的非交易日。
(二)估值對象
基金所擁有的股票、債券、股指期貨和銀行存款本息、應收款項、其它投資等
資產及負債。
(三)估值原則
基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時,應符合《企業會計
準則》、監管部門有關規定。
(一)對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種,在估值日
有報價的,除會計準則規定的例外情況外,應將該報價不加調整地應用于該資產或
負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發生影響公允價值計量的重
大事件的,應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值日或最近
交易日的報價不能真實反映公允價值的,應對報價進行調整,確定公允價值。
與上述投資品種相同,但具有不同特征的,應以相同資產或負債的公允價值為
基礎,并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用的限
制等,如果該限制是針對資產持有者的,那么在估值技術中不應將該限制作為特征
考慮。此外,基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的溢價或折
價。
(二)對不存在活躍市場的投資品種,應采用在當前情況下適用并且有足夠可
利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價值時,
應優先使用可觀察輸入值,只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值或取得不
切實可行的情況下,才可以使用不可觀察輸入值。
(三)如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件,
使潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的,可以對估值
進行調整并確定公允價值。
(四)估值方法
1、證券交易所上市的有價證券的估值
(1)交易所上市的有價證券(包括股票等),以其估值日在證券交易所掛牌的
市價(收盤價)估值;估值日無交易的,最近交易日后經濟環境未發生重大變化且
證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的,以最近交易日的市價(收盤價)
估值;如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格
的重大事件的,可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素,調整最近交易市
價,確定公允價格;
(2)交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種,選取估值日第三方估
值機構提供的相應品種當日的估值凈價進行估值;
(3)交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種,選取估值日第三方估值
機構提供的相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價進行估值;
(4)交易所上市交易的可轉換債券以每日收盤價作為估值全價;
(5)交易所上市不存在活躍市場的有價證券,采用估值技術確定公允價值。交
易所上市的資產支持證券,采用估值技術確定公允價值,在估值技術難以可靠計量
公允價值的情況下,按成本估值;
(6)對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券,對存在活躍市場的情況
下,應以活躍市場上未經調整的報價作為估值日的公允價值;對于活躍市場報價未
能代表估值日公允價值的情況下,應對市場報價進行調整以確認估值日的公允價值;
對于不存在市場活動或市場活動很少的情況下,應采用估值技術確定其公允價值,
在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值。
2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理:
(1)送股、轉增股、配股和公開增發的新股,按估值日在證券交易所掛牌的同
一股票的估值方法估值;該日無交易的,以最近一日的市價(收盤價)估值;
(2)首次公開發行未上市的股票和債券,采用估值技術確定公允價值,在估值
技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值;
(3)在發行時明確一定期限限售期的股票,包括但不限于非公開發行股票、首
次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等,
不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票,按監管機構或
行業協會有關規定確定公允價值。
3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種,按照第三方估值機構提供的相
應品種當日的估值凈價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種,按照第三方估
值機構提供的相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價估值。對于含投資人回
售權的固定收益品種,回售登記期截止日(含當日)后未行使回售權的按照長待償
期所對應的價格進行估值。對銀行間市場未上市,且第三方估值機構未提供估值價
格的債券,在發行利率與二級市場利率不存在明顯差異,未上市期間市場利率沒有
發生大的變動的情況下,按成本估值。
4、金融衍生品的估值
(1)評估金融衍生品價值時,應當采用市場公認或者合理的估值方法確定公允
價值;
(2)股指期貨合約一般以估值當日結算價進行估值,估值當日無結算價的,且
最近交易日后經濟環境未發生重大變化的,采用最近交易日結算價估值。
5、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的,按債券所處的市場分別估值。
6、本基金持有的回購以成本列示,按合同利率在回購期間內逐日計提應收或應
付利息。
7、本基金持有的銀行存款和備付金余額以本金列示,按相應利率逐日計提利息。
8、本基金外幣資產價值計算中,涉及人民幣對港幣匯率的,應當以基金估值日
中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價為基準。
9、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的,基金管
理人可根據具體情況與基金托管人商定后,按最能反映公允價值的方法估值。
10、當發生大額申購或贖回情形時,基金管理人可以采用擺動定價機制,以確
?;鸸乐档墓叫?。
11、相關法律法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。如有新增事項,按
國家最新規定估值。
如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序
及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時,應立即通知對方,
共同查明原因,雙方協商解決。
根據有關法律法規,基金凈值信息計算和基金會計核算的義務由基金管理人承
擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任,因此,就與本基金有關的會計問
題,如經相關各方在平等基礎上充分討論后,仍無法達成一致意見的,按照基金管
理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。
(五)估值程序
1、各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后,基金資產凈值除以當日該類基
金份額的余額數量計算,各類基金份額凈值均精確到0.0001元,小數點后第5位四
舍五入,由此產生的誤差計入基金財產?;鸸芾砣丝梢栽O立大額贖回情形下的凈
值精度應急調整機制。國家另有規定或基金合同另有約定的,從其規定。
每個工作日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值,并按規定公告各類基金份
額凈值及基金份額累計凈值。
2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基
金合同的規定暫停估值時除外?;鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產估值后,將各類
基金份額凈值結果發送基金托管人,經基金托管人復核無誤后,由基金管理人對外
公布。
(六)估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?;鹳Y產估值的
準確性、及時性。當任一類基金份額凈值小數點后4位以內(含第4位)發生估值錯
誤時,視為該類基金份額凈值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理:
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售
機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤,導致其他當事人遭受損失的,過錯的責
任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤
處理原則”給予賠償,承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于:資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據
計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
(1)估值錯誤已發生,但尚未給當事人造成損失時,估值錯誤責任方應及時協
調各方,及時進行更正,因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔;由于
估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤,給當事人造成損失的,由估值錯誤
責任方對直接損失承擔賠償責任;若估值錯誤責任方已經積極協調,并且有協助義
務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正,則其應當承擔相應賠償責任。估值錯
誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認,確保估值錯誤已得到更正;
(2)估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責,不對間接損失負責,并
且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責,不對第三方負責;
(3)因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估
值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全
部返還不當得利造成其他當事人的利益損失(“受損方”),則估值錯誤責任方應賠償
受損方的損失,并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人享有要求
交付不當得利的權利;如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受
損方,則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還的總和超
過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方;
(4)估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發現后,有關的當事人應當及時進行處理,處理的程序如下:
(1)查明估值錯誤發生的原因,列明所有的當事人,并根據估值錯誤發生的原
因確定估值錯誤的責任方;
(2)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行
評估;
(3)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正
和賠償損失;
(4)根據估值錯誤處理的方法,需要修改基金登記機構交易數據的,由基金登
記機構進行更正,并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下:
(1)基金份額凈值計算出現錯誤時,基金管理人應當立即予以糾正,通報基金
托管人,并采取合理的措施防止損失進一步擴大;
(2)任一類基金份額凈值計算錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時,基
金管理人應當通報基金托管人并報中國證監會備案;錯誤偏差達到該類基金份額凈
值的0.5%時,基金管理人應當通報基金托管人并報中國證監會備案,并同時進行公
告;
(3)前述內容如法律法規或監管機關另有規定的,從其規定處理。
(七)暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場或外匯市場遇法定節假日或因其他原
因暫停營業時;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時;
3、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格
且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確認后,
基金管理人應當暫停估值;
4、法律法規、中國證監會和基金合同認定的其它情形。
(八)基金凈值的確認
用于基金信息披露的基金凈值信息由基金管理人負責計算,基金托管人負責進
行復核?;鸸芾砣藨诿總€工作日交易結束后計算當日的基金資產凈值和各類基
金份額凈值并發送給基金托管人?;鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核確認后發送給基
金管理人,由基金管理人對各類基金份額凈值和基金份額累計凈值予以公布。
(九)特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9項進行估值時,所造成的誤差不
作為基金資產估值錯誤處理。
2、由于證券、期貨交易場所、外匯市場、第三方估值機構及登記結算公司發送
的數據錯誤,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人雖然已經采取必
要、適當、合理的措施進行檢查,但是未能發現該錯誤的,由此造成的基金資產估
值錯誤,基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人和基金托管人應當
積極采取必要的措施減輕或者消除由此造成的影響。
十二、基金的收益與分配
(一)基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關
費用后的余額,基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
(二)基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實
現收益的孰低數。
(三)基金收益分配原則
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,
每次收益分配比例不得低于基金收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的20%,
若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;
2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現金紅
利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基
金默認的收益分配方式是現金分紅;
3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日
的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;
4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可供分配利潤可能 有
所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;
5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分
配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。
(五)收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定,并由基金托管人復核,按照《信息披
露辦法》有關規定在指定媒介公告。
基金紅利發放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)的時間不
得超過15個工作日。
(六)基金收益分配中發生的費用
基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資
人的現金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時,基金登記機
構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為相應類別的基金份額。紅利再投資的計
算方法,依照《業務規則》執行。
十三、基金費用與稅收
(一)基金費用的種類
1、基金管理人的管理費;
2、基金托管人的托管費;
3、C類基金份額的銷售服務費;
4、除法律法規、中國證監會另有規定外,《基金合同》生效后與基金相關的信
息披露費用;
5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費或仲裁費;
6、基金份額持有人大會費用;
7、基金的證券/期貨交易費用;
8、基金的銀行匯劃費用;
9、基金的賬戶開戶費用、賬戶維護費用;
10、因投資港股通標的股票而產生的各項費用;
11、因使用指數作為本基金業績比較基準而可能產生的各項費用;
12、按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他費
用。
本基金終止清算時所發生費用,按實際支出額從基金財產總值中扣除。
(二)基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.50%年費率計提。管理費的計算方
法如下:
H=E×1.50 %÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計提,逐日累計至每月月末,按月支付,經基金管理人與基金
托管人核對一致后,由基金托管人于次月首日起5個工作日內從基金財產中一次性
支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休日或不可抗力致使無法按時支付的,支
付日期順延。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。托管費的計算方
法如下:
H=E×0.25%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計提,逐日累計至每月月末,按月支付,經基金管理人與基金
托管人核對一致后,由基金托管人于次月首日起5個工作日內從基金財產中一次性
支取。若遇法定節假日、公休日或不可抗力致使無法按時支付的,支付日期順延。
3、C類基金份額的銷售服務費
本基金C類基金份額的銷售服務費年費率為0.40%,銷售服務費計提的計算 公
式如下:
H=E×0.40%÷當年天數
H為每日C類基金份額應計提的銷售服務費
E為前一日C類基金份額的基金資產凈值
C類基金份額的銷售服務費每日計提,逐日累計至每個月月末,按月支付,經
基金管理人與基金托管人核對一致后,由基金托管人于次月首日起5個工作日內從
基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無
法按時支付的,支付日期順延。
基金銷售服務費用于本基金的銷售以及對基金份額持有人的服務等。
上述“(一)基金費用的種類”中第4-12項費用,根據有關法規及相應協議規
定,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人從基金財產中支付。
(三)不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金
財產的損失;
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;
3、《基金合同》生效前的相關費用;
4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
(四)基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。
基金財產投資的相關稅收,由基金份額持有人承擔,基金管理人或者其他扣繳義務
人按照國家有關稅收征收的規定代扣代繳。
(五)費用調整
在不對基金份額持有人權益產生實質性不利影響的情況下,基金管理人和基金
托管人協商一致且在履行適當程序后,可按照基金發展情況,并根據法律法規規定
和基金合同約定調整基金管理費率、基金托管費率或銷售服務費率等相關費用。
基金管理人必須于新的費率實施日前按照《信息披露辦法》的規定在指定媒介
上公告。
十四、基金的會計與審計
(一)基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方;
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的會計
年度按如下原則:如果《基金合同》生效少于2個月,可以并入下一個會計年度;
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣,以人民幣元為記賬單位;
4、會計制度執行國家有關會計制度;
5、本基金獨立建賬、獨立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計
核算,按照有關規定編制基金會計報表;
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以
書面方式確認。
(二)基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的具有證券、期貨從業
資格的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。
2、會計師事務所更換經辦注冊會計師,應事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所,須通報基金托管人。更換會
計師事務所需按照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告。
十五、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流
動性風險管理規定》、《基金合同》及其他有關規定。相關法律法規對信息披露的披
露方式、登載媒介、報備方式等規定發生變化時,本基金從其最新規定。
(二)信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大
會的基金份額持有人及其日常機構(如有)等法律法規和中國證監會規定的自然人、
法人和非法人組織。
本基金信息披露義務人應當以保護基金份額持有人利益為根本出發點,按照法
律法規和中國證監會的規定披露基金信息,并保證所披露信息的真實性、準確性、
完整性、及時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內,將應予披露的基金信息
通過中國證監會指定的全國性報刊(簡稱“指定報刊”)及指定互聯網網站(簡稱“指
定網站”)等媒介披露,并保證基金投資人能夠按照《基金合同》約定的時間和方式
查閱或者復制公開披露的信息資料。
(三)本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息,不得有下列行為:
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏;
2、對證券投資業績進行預測;
3、違規承諾收益或者承擔損失;
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構;
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性文字;
6、中國證監會禁止的其他行為。
(四)本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的,基金
信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的,以中文文
本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字;除特別說明外,貨幣單位為人民幣元。
(五)公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括:
1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概要
(1)《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系,明確基
金份額持有人大會召開的規則及具體程序,說明基金產品的特性等涉及基金投資人
重大利益的事項的法律文件。
(2)基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資人決策的全部事項,說
明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及
基金份額持有人服務等內容?!痘鸷贤飞Ш?,基金招募說明書的信息發生重大
變更的,基金管理人應當在三個工作日內,更新基金招募說明書并登載在指定網站
上;基金招募說明書其他信息發生變更的,基金管理人至少每年更新一次?;鸾K
止運作的,基金管理人不再更新基金招募說明書。
(3)基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作
監督等活動中的權利、義務關系的法律文件。
(4)基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件,用于向投資者提供簡明
的基金概要信息?!痘鸷贤飞Ш?,基金產品資料概要的信息發生重大變更的,
基金管理人應當在三個工作日內,更新基金產品資料概要,并登載在指定網站及基
金銷售機構網站或營業網點;基金產品資料概要其他信息發生變更的,基金管理人
至少每年更新一次?;鸾K止運作的,基金管理人不再更新基金產品資料概要。
基金產品資料概要編制、披露與更新等內容,將不晚于2020年9月1日起執行。
上述重大變更主要包括:
1)基金合同、基金托管協議相關內容發生變更;
2)變更基金簡稱(含場內簡稱)、基金代碼(含場內代碼);
3)變更基金管理人、基金托管人的法定名稱;
4)變更基金經理;
5)變更認購費、申購費、贖回費等費率;
6)其他對投資者有重大影響的事項。
基金募集申請經中國證監會注冊后,基金管理人在基金份額發售的3日前,將
基金招募說明書、《基金合同》摘要登載在指定媒介上;基金管理人、基金托管人應
當將《基金合同》、基金托管協議登載在網站上。
2、基金份額發售公告
基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告,并在披露
招募說明書的當日登載于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人應當在基金合同生效日的次日在指定媒介上登載《基金合同》生效
公告。
4、基金凈值信息
《基金合同》生效后,在開始辦理基金份額申購或者贖回前,基金管理人應當
至少每周在指定網站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后,基金管理人應當在不晚于每個開放日的
次日,通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份額
凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定網站披露半年
度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
5、基金份額申購、贖回價格
基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明各類基金份
額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率,并保證投資人能夠在基金銷
售機構網站或營業網點查閱或者復制前述信息資料。
6、基金定期報告,包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結束之日起三個月內,編制完成基金年度報告,將年度
報告登載在指定網站上,并將年度報告提示性公告登載在指定報刊上?;鹉甓葓?
告中的財務會計報告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計。
基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內,編制完成基金中期報告,將中
期報告登載在指定網站上,并將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。
基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內,編制完成基金季度報告,將
季度報告登載在指定網站上,并將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的,基金管理人可以不編制當期季度報告、中期
報告或者年度報告。
如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形,
為保障其他投資者的權益,基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決策的其
他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有
份額變化情況及本基金的特有風險,中國證監會認定的特殊情形除外。
基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流動
性風險分析等。
7、臨時報告
本基金發生重大事件,有關信息披露義務人應當按照《信息披露辦法》有關規
定編制臨時報告書,并登載在指定報刊和指定網站上。
前款所稱重大事件,是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生
重大影響的下列事件:
(1)基金份額持有人大會的召開及決定的事項;
(2)《基金合同》終止、基金清算;
(3)轉換基金運作方式、基金合并;
(4)更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構,基金改聘會計師事務
所;
(5)基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事
項,基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更;
(7)基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人
變更;
(8)基金募集期延長或提前結束募集;
(9)基金管理人高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負責
人發生變動;
(10)基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十,基金管理人、
基金托管人專門基金托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之三
十;
(11)涉及基金財產、基金管理業務、基金托管業務的訴訟或仲裁;
(12)基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到
重大行政處罰、刑事處罰,基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業
務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰;
(13)基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,
或者從事其他重大關聯交易事項,但中國證監會另有規定的除外;
(14)基金收益分配事項;
(15)基金管理費、基金托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標
準、計提方式和費率發生變更;
(16)任一類基金份額凈值估值錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五;
(17)本基金開始辦理申購、贖回;
(18)本基金發生巨額贖回并延期辦理;
(19)本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項;
(20)本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請;
(21)發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時;
(22)基金管理人采用擺動定價機制進行估值;
(23)本基金調整基金份額類別設置;
(24)本基金推出新業務或服務;
(25)連續四十個工作日、五十個工作日、五十五個工作日出現基金份額持有
人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的;
(26)基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價
格產生重大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。
8、澄清公告
在《基金合同》存續期限內,任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息
可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動,以及可能損害基金份額持
有人權益的,相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清,并將有
關情況立即報告中國證監會。
9、基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項,應當依法報中國證監會備案,并予以公告。
10、、投資資產支持證券信息披露
基金管理人在基金年報及中期報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支
持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細?;鸸芾砣?
在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資
產的比例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的前10名資產支持證券明
細。
11、投資港股通標的股票相關公告
基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書(更
新)等文件中披露參與港股通交易的相關情況。法律法規或中國證監會另有規定的,
從其規定。
12、基金投資流通受限證券的信息披露
基金管理人應在基金投資非公開發行股票后兩個交易日內,在中國證監會指定
媒介披露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、賬面價值,以及總成本和
賬面價值占基金資產凈值的比例、鎖定期等信息。
13、投資股指期貨信息披露
基金管理人在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書(更新)
等文件中披露股指期貨交易情況,包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標
等,并充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策
和投資目標等。
14、清算報告
基金合同終止的,基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進行
清算并作出清算報告。清算報告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事
務所審計,并由律師事務所出具法律意見書?;鹭敭a清算小組應當將清算報告登
載在指定網站上,并將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。
15、中國證監會規定的其他信息。
(六)信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度,指定專門部門及高
級管理人員負責管理信息披露事務。
基金管理人、基金托管人應加強對未公開披露基金信息的管控,并建立基金敏
感信息知情人登記制度?;鸸芾砣?、基金托管人及相關從業人員不得泄露未公開
披露的基金信息。
基金信息披露義務人公開披露基金信息,應當符合中國證監會相關基金信息披
露內容與格式準則等法規規定。
基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定,
對基金管理人編制的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、
基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、清算報告等公開披露的相
關基金信息進行復核、審查,并向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應當在指定報刊中選擇披露本基金信息的報刊,單只
基金只需選擇一家報刊?;鸸芾砣?、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露
網站報送擬披露的基金信息,并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,還可以根據需要在
其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不
同媒介上披露同一信息的內容應當一致。
為強化投資者保護,提升信息披露服務質量,基金管理人應當自中國證監會規
定之日起,按照中國證監會規定向投資者及時提供對其投資決策有重大影響的信息,
基金銷售機構應當按照中國證監會規定做好相關信息傳遞工作。
基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信息外,也可著眼于為投資者
決策提供有用信息的角度,在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正
常投資操作的前提下,自主提升信息披露服務的質量,該費用不得從基金財產中列
支。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業
機構,應當制作工作底稿,并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。
(七)信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發布后,基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規
規定將信息置備于各自住所,供社會公眾查閱、復制。
(八)當出現下述情況時,基金管理人和基金托管人可暫?;蜓舆t披露基金相
關信息:
1、不可抗力;
2、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場或外匯市場遇法定節假日或因其他原
因暫停營業時;
3、發生基金合同約定的暫停估值的情形;
4、法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的情況。
十六、基金的風險揭示
基金業績受證券市場價格波動的影響,投資者持有本基金可能盈利,也可能虧
損。
本基金主要投資于證券市場,影響證券價格波動的因素主要有:財政與貨幣政
策變化、宏觀經濟周期變化、利率和收益率曲線變化、通貨膨脹風險、債券發行人
的信用風險、公司經營風險以及政治因素的變化等。
(一)投資組合的風險
基金的證券投資組合所面臨的風險主要包括市場風險、信用風險及流動性風險。
1、市場風險
證券價格受各種因素的影響而波動,從而可能給基金資產帶來潛在的損失風險。
影響證券價格波動的因素包括但不限于以下幾種:
(1)政策風險
貨幣政策、財政政策、產業政策等國家宏觀經濟政策的變化可能導致證券市場
的價格波動,影響基金收益。
(2)經濟周期風險
經濟運行具有周期性的特點,受宏觀經濟運行的影響,證券市場也呈現周期性
變化特征。隨著經濟運行的周期性變化,證券市場的收益水平也呈周期性變化,基
金投資的收益水平也會隨之變化,從而產生風險。
(3)利率風險
金融市場的利率波動直接影響各類型證券市場價格的走勢變化,從而影響基金
投資的收益水平。
(4)購買力風險
如果發生通貨膨脹,基金投資于證券所獲得的收益可能會被通貨膨脹抵消,從
而影響基金資產的保值增值。
(5)上市公司經營風險
上市公司的經營好壞受多種因素影響,如管理能力、財務狀況、市場前景、行
業競爭、人員素質等,這些都會導致企業的盈利發生變化。如果基金所投資的上市
公司經營不善,其股票價格可能下跌,或者能夠用于分配的利潤減少,使基金投資
收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統風險,但不能完全規避。
(6)投資創業板上市證券的特定風險
創業板市場相對于主板市場而言,上市公司規模相對較小,且多處于創業及成
長期,發展相對不成熟,因此,投資創業板上市證券可能存在諸多特有的風險,包
括且不限于:存在較高的流動性風險、上市公司的經營風險、上市公司誠信風險、
股價大幅波動的風險、創業企業技術風險。
(7)再投資風險
再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資收益的影響,這與
利率上升所帶來的價格風險(即利率風險)互為消長。
2、信用風險
信用風險是指債券發行人出現違約、拒絕支付到期本息,或由于債券發行人信
用質量降低導致債券價格下降的風險,另外,信用風險也包括證券交易對手因違約
而產生的證券交割風險。
3、流動性風險
流動性風險是指因證券市場交易量不足,導致證券不能迅速、低成本地變現的
風險。流動性風險還包括由于本基金出現巨額贖回,致使本基金沒有足夠的現金應
付贖回支付所引致的風險。
(1)基金申購、贖回安排
在申購、贖回安排方面,本基金將加強對開放式基金申購環節的管理,合理控
制基金份額持有人集中度,審慎確認大額申購申請,在當接受申購申請對存量基金
份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理人將采取設定單一投資者申購
金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?;鹕曩彽却胧?
規模予以控制,切實保護存量基金份額持有人的合法權益。此外,當本基金發生大
額申購或贖回情形時,基金管理人可以采用擺動定價機制以確?;鸸乐档墓叫?;
當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確認后,基金管
理人應當暫?;鸸乐?,并暫停接受基金申購申請、贖回申請或延緩支付贖回款項。
投資人應注意本基金的申購贖回安排和相應的流動性風險,合理安排投資計劃。
本基金的申購、贖回安排詳見本招募說明書“八、基金份額的申購與贖回”章
節。
(2)擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估
本基金的投資市場主要為證券交易所、全國銀行間債券市場等流動性較好的規
范型交易場所,主要投資對象為具有良好流動性的金融工具(包括國內依法發行上
市的股票、港股通標的股票、債券和貨幣市場工具等),同時本基金基于分散投資
的原則在行業和個券方面未有高集中度的特征,綜合評估在正常市場環境下本基金
的流動性風險適中。
(3)巨額贖回情形下的流動性風險管理措施
基金出現巨額贖回情形下,基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況或巨
額贖回份額占比情況決定全額贖回、部分延期贖回或暫停贖回。同時,如本基金單
個基金份額持有人在單個開放日申請贖回基金份額超過基金總份額一定比例以上的,
基金管理人有權對其采取延期辦理贖回申請的措施。
(4)實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
在市場大幅波動、流動性枯竭等極端情況下發生無法應對投資者巨額贖回的情
形時,基金管理人將以保障投資者合法權益為前提,嚴格按照法律法規及基金合同
的規定,謹慎選取延期辦理巨額贖回申請、暫停接受贖回申請、延緩支付贖回款項、
收取短期贖回費、暫?;鸸乐?、擺動定價等流動性風險管理工具作為輔助措施。
對于各類流動性風險管理工具的使用,基金管理人將依照嚴格審批、審慎決策的原
則,及時有效地對風險進行監測和評估,使用前經過內部審批程序并與基金托管人
協商一致。在實際運用各類流動性風險管理工具時,投資者的贖回申請、贖回款項
支付等可能受到相應影響,基金管理人將嚴格依照法律法規及基金合同的約定進行
操作,全面保障投資者的合法權益。
(二)合規性風險
合規性風險是指本基金的投資運作不符合相關法律、法規的規定和《基金合同》
的要求而帶來的風險。
(三)管理風險
在基金管理運作過程中,基金管理人的研究水平、投資管理水平直接影響基金
收益水平,如果基金管理人對經濟形勢和證券市場判斷不準確、獲取的信息不完全、
投資操作出現失誤,都會影響基金的收益水平。
(四)操作風險
操作風險是指基金運作過程中,因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失
誤或違反操作規程等引致的風險,例如,越權違規交易、會計部門欺詐、交易錯誤、
IT系統故障等風險。
(五)本基金的特定風險
本基金在類別資產配置中,可能受到經濟周期、市場環境、公司治理、制度建
設等因素的不同影響,導致資產配置偏離最優化,這可能為基金投資績效帶來風險。
1、本基金投資于本基金定義的新能源主題相關行業證券的比例不低于非現金基
金資產的80%,行業投資集中度高。本基金須承受因政府政策變化等影響新能源主
題相關行業股票的因素帶來的行業風險。當新能源主題相關行業股票整體表現較差
時,本基金的凈值增長率可能低于主要投資對象為其他行業股票的基金。
2、港股投資風險
本基金可投資于港股通標的股票,從而面臨相應的風險。
(1)港股通機制相關風險
港股通在市場準入、投資額度、可投資對象、交易稅費等方面都有一定的限制,
而且此類限制可能會不斷調整,這些限制因素及其變化可能對本基金進入或退出當
地市場造成障礙,從而對投資收益以及正常的申購贖回產生直接或間接的影響。例
如,港股通業務存在每日額度限制,在額度不足的情況下,本基金將面臨不能通過
港股通進行買入交易或交易失敗的風險。
(2)匯率風險
本基金以人民幣銷售與結算,港幣相對于人民幣的匯率變化將會影響本基金港
股投資部分的資產價值,從而導致基金資產面臨潛在風險;也就是說,本基金在境
外取得的港幣計價的投資收益可能會因為人民幣升值被部分侵蝕,帶來匯率風險。
(3)境外市場風險
1)稅務風險
香港地區在稅務方面的法律法規與境內存在一定差異,基金投資香港市場可能
會就股息、利息、資本利得等收益向當地稅務機構繳納稅金,該行為可能會使基金
收益受到一定影響。此外,香港地區的稅收規定可能發生變化,或者實施具有追溯
力的修訂,可能導致本基金向香港地區繳納在基金銷售、估值或者出售投資當日并
未預計的額外稅項。
2)市場風險
基金投資于港股的部分將受到香港市場宏觀經濟運行情況、產業景氣循環周期、
貨幣政策、財政政策、產業政策等多種因素的影響,上述因素的波動和變化可能會
使基金資產面臨潛在風險。此外,香港證券市場對于負面的特定事件、特有的政治
因素、法律法規、市場狀況、經濟發展趨勢的反應較A股證券市場可能有諸多不同,
從而帶來市場風險的增加。
3)交易風險
香港市場在交易規則、交易時間、清算交收安排等交易制度方面有別于A股市
場, 可能會給本基金投資帶來特殊交易風險,包括但不限于無法及時捕捉相關投資
機會或規避投資風險、凈值波動幅度增大以及更高的操作風險等。
3、本基金的投資范圍包括資產支持證券,若所投資的資產支持證券之債務人出
現違約,或在交易過程中發生交收違約,或由于資產支持證券信用質量降低導致證
券價格下降,有可能給造成基金財產損失。另外,受資產支持證券市場規模及交易
活躍程度的影響,資產支持證券可能無法在同一價格水平上進行較大數量的買入或
賣出,存在一定的流動性風險。
4、股指期貨等金融衍生品投資風險
金融衍生品是一種金融合約,其價值取決于一種或多種基礎資產或指數,其評
價主要源自于對掛鉤資產的價格與價格波動的預期。投資于衍生品需承受市場風險、
信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。由于衍生品通常具有杠桿效應,
價格波動比標的工具更為劇烈,有時候比投資標的資產要承擔更高的風險。并且由
于衍生品定價相當復雜,不適當的估值有可能使基金資產面臨損失風險。
股指期貨采用保證金交易制度,由于保證金交易具有杠桿性,當出現不利行情
時,股價指數微小的變動就可能會使投資者權益遭受較大損失。股指期貨采用每日
無負債結算制度,如果沒有在規定的時間內補足保證金,按規定將被強制平倉,可
能給投資帶來重大損失。
5、基金合同生效后,連續60個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或
者基金資產凈值低于5000萬元情形的,基金合同將終止,并根據基金合同的約定進
行基金財產清算,無需召開基金份額持有人大會。
(六)其他風險
戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現,將會嚴重影響證券市場的運行,可能
導致基金資產受損。金融市場危機、行業競爭、代理商違約、托管行違約等超出基
金管理人自身直接控制能力之外因素的出現,可能導致基金或者基金份額持有人利
益受損。
十七、《基金合同》的變更、終止與基金財產的清算
(一)《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決
議通過的事項的,應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和基金
合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項,由基金管理人和基金托管人
同意后變更并公告,并報中國證監會備案。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行,且自
決議生效后按照《信息披露辦法》有關規定在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的,經履行相關程序后,《基金合同》應當終止:
1、基金份額持有人大會決定終止的;
2、基金管理人、基金托管人職責終止,在6個月內沒有新基金管理人、新基金
托管人承接的;
3、《基金合同》生效后,連續60個工作日出現基金份額持有人數量不滿200
人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的;
4、《基金合同》約定的其他情形;
5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
(三)基金財產的清算
1、基金財產清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成
立清算小組,基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金
清算。
2、基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、
具有從事證券、期貨相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員
組成?;鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估
價、變現和分配?;鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序:
(1)《基金合同》終止情形出現時,由基金財產清算小組統一接管基金;
(2)對基金財產和債權債務進行清理和確認;
(3)對基金財產進行估值和變現;
(4)制作清算報告;
(5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算報告
出具法律意見書;
(6)將清算報告報中國證監會備案并公告;
(7)對基金剩余財產進行分配。
5、基金財產清算的期限為6個月,但因本基金所持證券的流動性受到限制而不
能及時變現的,清算期限相應順延。
(四)清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,
清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。
(五)基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財
產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有的基金份額
比例進行分配。
(六)基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算報告經具有證券、期貨
相關業務資格的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會
備案并公告?;鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作
日內由基金財產清算小組進行公告。
(七)基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。
十八、《基金合同》的內容摘要
(一)基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務
1、基金份額持有人的權利、義務
基金投資人持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受,
基金投資人自依據《基金合同》取得基金份額,即成為本基金份額持有人和《基金
合同》的當事人,直至其不再持有本基金的基金份額?;鸱蓊~持有人作為《基金
合同》當事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
同一類別每份基金份額具有同等的合法權益。
(1)根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的權利包
括但不限于:
1)分享基金財產收益;
2)參與分配清算后的剩余基金財產;
3)依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額;
4)按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會;
5)出席或者委派代表出席基金份額持有人大會,對基金份額持有人大會審議事
項行使表決權;
6)查閱或者復制公開披露的基金信息資料;
7)監督基金管理人的投資運作;
8)對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起
訴訟或仲裁;
9)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
(2)根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的義務包
括但不限于:
1)認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件;
2)了解所投資基金產品,了解自身風險承受能力,自主判斷基金的投資價值,
自主做出投資決策,自行承擔投資風險;
3)關注基金信息披露,及時行使權利和履行義務;
4)交納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用;
5)在其持有的基金份額范圍內,承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責
任;
6)不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動;
7)執行生效的基金份額持有人大會的決議;
8)返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利;
9)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
2、基金管理人的權利、義務
(1)根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的權利包括但
不限于:
1)依法募集資金;
2)自《基金合同》生效之日起,根據法律法規和《基金合同》獨立運用并管理
基金財產;
3)依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的其
他費用;
4)銷售基金份額;
5)按照規定召集基金份額持有人大會;
6)依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人,如認為基金托管人違反
了《基金合同》及國家有關法律規定,應呈報中國證監會和其他監管部門,并采取
必要措施保護基金投資人的利益;
7)在基金托管人更換時,提名新的基金托管人;
8)選擇、更換基金銷售機構,對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理;
9)擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務并獲得
《基金合同》規定的費用;
10)依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案;
11)在《基金合同》約定的范圍內,拒絕或暫停受理申購、贖回或轉換申請;
12)依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利,為基金的利益行
使因基金財產投資于證券所產生的權利;
13)以基金管理人的名義,代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施
其他法律行為;
14)選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券/期貨經紀商或其他為基金提
供服務的外部機構;
15)在符合有關法律、法規的前提下,制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、
轉換和非交易過戶的業務規則;
16)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
(2)根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的義務包括但
不限于:
1)依法募集資金,辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份
額的發售、申購、贖回和登記事宜;
2)辦理基金備案手續;
3)自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金
財產;
4)配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策,以專業化的經營
方式管理和運作基金財產;
5)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,保證所
管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立,對所管理的不同基金分別管理,分
別記賬,進行證券投資;
6)除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財產為自
己及任何第三人謀取利益,不得委托第三人運作基金財產;
7)依法接受基金托管人的監督;
8)采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符
合《基金合同》等法律文件的規定,按有關規定計算并公告基金凈值信息,確定基
金份額申購、贖回的價格;
9)進行基金會計核算并編制基金財務會計報告;
10)編制季度、中期和年度基金報告;
11) 嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定,履行信息披露及報告
義務;
12)保守基金商業秘密,不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基
金合同》及其他有關規定另有規定外,在基金信息公開披露前應予保密,不向他人
泄露;
13)按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分
配基金收益;
14)按規定受理申購與贖回申請,及時、足額支付贖回款項;
15)依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或
配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;
16)按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資
料15年以上;
17)確保需要向基金投資人提供的各項文件或資料在規定時間發出,并且保證
投資人能夠按照《基金合同》規定的時間和方式,隨時查閱到與基金有關的公開資
料,并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件;
18)組織并參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變現
和分配;
19)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會并通
知基金托管人;
20)因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益
時,應當承擔賠償責任,其賠償責任不因其退任而免除;
21)監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務,基金托
管人違反《基金合同》造成基金財產損失時,基金管理人應為基金份額持有人利益
向基金托管人追償;
22)當基金管理人將其義務委托第三方處理時,應當對第三方處理有關基金事
務的行為承擔責任;
23)以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法
律行為;
24)基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件,《基金合同》不能生效,
基金管理人承擔全部募集費用,將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金
募集期結束后30日內退還基金認購人;
25)執行生效的基金份額持有人大會的決議;
26)建立并保存基金份額持有人名冊;
27)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
3、基金托管人的權利、義務
(1)根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金托管人的權利包括但
不限于:
1)自《基金合同》生效之日起,依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基
金財產;
2)依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的其
他費用;
3)監督基金管理人對本基金的投資運作,如發現基金管理人有違反《基金合同》
及國家法律法規行為,對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形,應呈
報中國證監會,并采取必要措施保護基金投資人的利益;
4)根據相關市場規則,為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶,為基
金辦理證券/期貨交易資金清算;
5)提議召開或召集基金份額持有人大會;
6)在基金管理人更換時,提名新的基金管理人;
7)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
(2)根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金托管人的義務包括但
不限于:
1)以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產;
2)設立專門的基金托管部門,具有符合要求的營業場所,配備足夠的、合格的
熟悉基金托管業務的專職人員,負責基金財產托管事宜;
3)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,確?;?
金財產的安全,保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金財產
相互獨立;對所托管的不同的基金分別設置賬戶,獨立核算,分賬管理,保證不同
基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立;
4)除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財產為自
己及任何第三人謀取利益,不得委托第三人托管基金財產;
5)保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證;
6)按規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶,按照《基金合
同》的約定,根據基金管理人的投資指令,及時辦理清算、交割事宜;
7)保守基金商業秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外,
在基金信息公開披露前予以保密,不得向他人泄露;
8)復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額申購、贖回價格;
9)辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項;
10)對基金財務會計報告、季度、中期和年度基金報告出具意見,說明基金管
理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行;如果基金管理人
有未執行《基金合同》規定的行為,還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施;
11)保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料15年以上;
12)建立并保存基金份額持有人名冊;
13)按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對;
14)依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回
款項;
15)依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定,召集基金份額持有人大會
或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;
16)按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作;
17)參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配;
18)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會和銀
行監管機構,并通知基金管理人;
19)因違反《基金合同》導致基金財產損失時,應承擔賠償責任,其賠償責任
不因其退任而免除;
20)按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務,
基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時,應為基金份額持有人利益向
基金管理人追償;
21)執行生效的基金份額持有人大會的決議;
22)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
(二)基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成,基金份額持有人的合法授權代表
有權代表基金份額持有人出席會議并表決?;鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁
有平等的投票權。本基金份額持有人大會未設立日常機構。在本基金存續期內,根
據本基金的運作需要,基金份額持有人大會可以設立日常機構,日常機構的設立與
運作應當根據相關法律法規和中國證監會的規定進行。
1、召開事由
(1)除法律法規、中國證監會或本基金合同另有規定之外,當出現或需要決定
下列事由之一的,應當召開基金份額持有人大會:
1)終止《基金合同》;
2)更換基金管理人;
3)更換基金托管人;
4)轉換基金運作方式;
5)調整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務費率;
6)變更基金類別;
7)本基金與其他基金的合并;
8)變更基金投資目標、范圍或策略;
9)變更基金份額持有人大會程序;
10)基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會;
11)單獨或合計持有本基金總份額10%以上(含10%)基金份額的基金份額持
有人(以基金管理人收到提議當日的基金份額計算,下同)就同一事項書面要求召
開基金份額持有人大會;
12)對基金當事人權利和義務產生重大影響的其他事項;
13)法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人
大會的事項。
如法律法規或中國證監會對基金份額持有人大會召開事由作出修改的,在不對
基金份額持有人權益產生實質性不利影響的情況下,可以按照變更后的規定執行。
(2)在法律法規規定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益無
實質性不利影響的前提下,以下情況可由基金管理人和基金托管人協商一致后修改,
不需召開基金份額持有人大會:
1)法律法規要求增加的基金費用的收??;
2)調整本基金的申購費率、調低贖回費率或銷售服務費率、調整收費方式;
3)在不提高現有基金份額持有人適用的費率的前提下,設立新的基金份額類別,
增加新的收費方式;
4)因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改;
5)對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉
及《基金合同》當事人權利義務關系發生重大變化;
6)基金管理人、登記機構、基金銷售機構調整有關認購、申購、贖回、轉換、
非交易過戶、轉托管等業務規則;
7)基金推出新業務或服務;
8)按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
2、會議召集人及召集方式
(1)除法律法規規定或《基金合同》另有約定外,基金份額持有人大會由基金
管理人召集。
(2)基金管理人未按規定召集或不能召集時,由基金托管人召集。
(3)基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的,應當向基金管理人提
出書面提議?;鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集,并書面
告知基金托管人?;鸸芾砣藳Q定召集的,應當自出具書面決定之日起60日內召開;
基金管理人決定不召集,基金托管人仍認為有必要召開的,應當由基金托管人自行
召集,并自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理人,基金管理人應當配
合。
(4)代表基金份額10%以上(含10%)的基金份額持有人就同一事項書面要
求召開基金份額持有人大會,應當向基金管理人提出書面提議?;鸸芾砣藨斪?
收到書面提議之日起10日內決定是否召集,并書面告知提出提議的基金份額持有人
代表和基金托管人?;鸸芾砣藳Q定召集的,應當自出具書面決定之日起60日內召
開;基金管理人決定不召集,代表基金份額10%以上(含10%)的基金份額持有人
仍認為有必要召開的,應當向基金托管人提出書面提議?;鹜泄苋藨斪允盏綍?
面提議之日起10日內決定是否召集,并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和
基金管理人;基金托管人決定召集的,應當自出具書面決定之日起60日內召開并告
知基金管理人,基金管理人應當配合。
(5)代表基金份額10%以上(含10%)的基金份額持有人就同一事項要求召
開基金份額持有人大會,而基金管理人、基金托管人都不召集的,單獨或合計代表
基金份額10%以上(含10%)的基金份額持有人有權自行召集,并至少提前30日
報中國證監會備案?;鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會的,基金管
理人、基金托管人應當配合,不得阻礙、干擾。
(6)基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益
登記日。
3、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
(1)召開基金份額持有人大會,召集人應于會議召開前30日,在指定媒介公
告?;鸱蓊~持有人大會通知應至少載明以下內容:
1)會議召開的時間、地點和會議形式;
2)會議擬審議的事項、議事程序和表決方式;
3)有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日;
4)授權委托證明的內容要求(包括但不限于代理人身份,代理權限和代理有效
期限等)、送達時間和地點;
5)會務常設聯系人姓名及聯系電話;
6)出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續;
7)召集人需要通知的其他事項。
(2)采取通訊開會方式并進行表決的情況下,由會議召集人決定在會議通知中
說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系方
式和聯系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。
(3)如召集人為基金管理人,還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決
意見的計票進行監督;如召集人為基金托管人,則應另行書面通知基金管理人到指
定地點對表決意見的計票進行監督;如召集人為基金份額持有人,則應另行書面通
知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監督?;鸸芾砣嘶?
基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的,不影響表決意見的計票效力。
4、基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管機
構允許的其他方式召開,會議的召開方式由會議召集人確定。
(1)現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代
表出席,現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人
大會,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影響表決效力?,F場開會同時
符合以下條件時,可以進行基金份額持有人大會議程:
1)親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基
金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議
通知的規定,并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符;
2)經核對,匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示,有效的
基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的1/2(含1/2)。
(2)通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形
式或會議通知載明的其他形式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通訊開
會應以書面方式或會議通知載明的其他方式進行表決。
在同時符合以下條件時,通訊開會的方式視為有效:
1)會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后,在2個工作日內連續公布
相關提示性公告;
2)召集人按基金合同約定通知基金托管人(如果基金托管人為召集人,則為基
金管理人)到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托管人(如
果基金托管人為召集人,則為基金管理人)和公證機關的監督下按照會議通知規定
的方式收取基金份額持有人的表決意見;基金托管人或基金管理人經通知不參加收
取表決意見的,不影響表決效力;
3)本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的,基金份額持有人
所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的1/2(含1/2);
4)上述第3)項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表
決意見的代理人,同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理人出
具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、
《基金合同》和會議通知的規定,并與基金登記機構記錄相符;
5)會議通知公布前報中國證監會備案。
(3)在法律法規或監管機構允許的前提下,基金份額持有人大會可通過網絡、
電話或其他方式召開,基金份額持有人可以采用書面、網絡、電話、短信或其他方
式進行表決,具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。
(4)基金份額持有人授權他人代為出席會議并表決的,在法律法規或監管機構
允許的前提下,授權方式可以采用書面、網絡、電話、短信或其他方式,具體方式
在會議通知中列明。
(5)重新召集基金份額持有人大會的條件
基金份額持有人大會應當有代表1/2以上(含1/2)基金份額的持有人參加,方
可召開。
參加基金份額持有人大會的持有人的基金份額低于上述規定比例的,召集人可
以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的三個月以后、六個月以內,就原定審
議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表
1/3以上(含1/3)基金份額的持有人參加,方可召開。
5、議事內容與程序
(1)議事內容及提案權
議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項,如《基金合同》的重大修改、
決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律
法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大
會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后,對原有提案的修改應當
在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
(2)議事程序
1)現場開會
在現場開會的方式下,首先由大會主持人按照下列第7條規定程序確定和公布
監票人,然后由大會主持人宣讀提案,經討論后進行表決,并形成大會決議。大會
主持人為基金管理人授權出席會議的代表,在基金管理人授權代表未能主持大會的
情況下,由基金托管人授權其出席會議的代表主持;如果基金管理人授權代表和基
金托管人授權代表均未能主持大會,則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持
表決權的50%以上(含50%)選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有
人大會的主持人?;鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒只鸱蓊~持有人大會,
不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名(或
單位名稱)、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓名(或
單位名稱)和聯系方式等事項。
2)通訊開會
在通訊開會的情況下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表決截止
日期后2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決,在公證機關監
督下形成決議。
6、表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議:
(1)一般決議,一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決
權的50%以上(含50%)通過方為有效;除下列第(2)項所規定的須以特別決議
通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
(2)特別決議,特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權的2/3以上(含2/3)通過方可做出。除法律法規另有規定或《基金合同》另有
約定外,轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、
本基金與其他基金合并應當以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時,除非在計票時有充分的相反證據證明,否則提交符
合會議通知中規定的確認投資人身份文件的表決視為有效出席的投資人,表面符合
會議通知規定的表決意見視為有效表決,表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權
表決,但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、
逐項表決。
7、計票
(1)現場開會
1)如大會由基金管理人或基金托管人召集,基金份額持有人大會的主持人應當
在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有
人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人;如大會由基金份額持有人
自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管
人未出席大會的,基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議
的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票人?;鸸芾砣嘶蚧?
托管人不出席大會的,不影響計票的效力。
2)監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布
計票結果。
3)如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷疑,可
以在宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點,
重新清點以一次為限。重新清點后,大會主持人應當當場公布重新清點結果。
4)計票過程應由公證機關予以公證,基金管理人或基金托管人拒不出席大會的,
不影響計票的效力。
(2)通訊開會
在通訊開會的情況下,計票方式為:由大會召集人授權的兩名監督員在基金托
管人授權代表(若由基金托管人召集,則為基金管理人授權代表)的監督下進行計
票,并由公證機關對其計票過程予以公證?;鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺Ρ?
決意見的計票進行監督的,不影響計票和表決結果。
8、生效與公告
基金份額持有人大會的決議,召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會備
案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議按照《信息披露辦法》有關規定在指定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大
會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、
基金托管人均有約束力。
9、本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件
等規定,凡是直接引用法律法規或監管規則的部分,如將來法律法規或監管規則修
改導致相關內容被取消或變更的,基金管理人與基金托管人協商一致并提前公告后,
可直接對本部分內容進行修改和調整,無需召開基金份額持有人大會審議。
(三)基金合同解除和終止的事由、程序
1、《基金合同》的變更
(1)變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人大
會決議通過的事項的,應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和
本合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項,由基金管理人和基金托管
人同意后變更并公告,并報中國證監會備案。
(2)關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行,自
決議生效后按照《信息披露辦法》有關規定在指定媒介公告。
2、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的,經履行相關程序后,《基金合同》應當終止:
(1)基金份額持有人大會決定終止的;
(2)基金管理人、基金托管人職責終止,在6個月內沒有新基金管理人、新基
金托管人承接的;
(3)《基金合同》生效后,連續60個工作日出現基金份額持有人數量不滿200
人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的;
(4)《基金合同》約定的其他情形;
(5)相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
3、基金財產的清算
(1)基金財產清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內
成立清算小組,基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基
金清算。
(2)基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管
人、具有從事證券、期貨相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的
人員組成?;鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人員。
(3)基金財產清算小組職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現和分配?;鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。
(4)基金財產清算程序:
1)《基金合同》終止情形出現時,由基金財產清算小組統一接管基金;
2)對基金財產和債權債務進行清理和確認;
3)對基金財產進行估值和變現;
4)制作清算報告;
5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算報告出
具法律意見書;
6)將清算報告報中國證監會備案并公告;
7)對基金剩余財產進行分配。
(5)基金財產清算的期限為6個月,但因本基金所持證券的流動性受到限制而
不能及時變現的,清算期限相應順延。
4、清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,
清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。
5、基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財
產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有的基金份額
比例進行分配。
6、基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算報告經具有證券、期貨
相關業務資格的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會
備案并公告?;鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作
日內由基金財產清算小組進行公告。
7、基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。
(四)爭議解決方式
各方當事人同意,因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議,
如經友好協商未能解決的,則任何一方有權將爭議提交位于北京的中國國際經濟貿
易仲裁委員會,按照其屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對仲裁
各方當事人均具有約束力。除非仲裁裁決另有規定,仲裁費、律師費由敗訴方承擔。
爭議處理期間,基金合同當事人應恪守各自的職責,繼續忠實、勤勉、盡責地
履行基金合同規定的義務,維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國法律(為本基金合同之目的,不包括香港特別行政區、澳
門特別行政區和臺灣地區法律)管轄。
(五)基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成冊,供投資人在基金管理人、基金托管人、銷售機構的
辦公場所和營業場所查閱。
十九、基金托管協議的內容摘要
(一)托管協議當事人
1、基金管理人
名稱:國投瑞銀基金管理有限公司
住所:上海市虹口區東大名路638號7層
法定代表人:葉柏壽
成立時間:2002年6月13日
批準設立機關:中國證券監督管理委員會
批準設立文號:中國證監會證監基金字【2002】25號
組織形式:有限責任公司
注冊資本:壹億元人民幣
經營范圍:發起設立基金、基金管理及中國證監會批準的其他業務
存續期間:持續經營
2、基金托管人
名稱:中國銀行股份有限公司
住所:北京市復興門內大街1號
法定代表人:劉連舸
成立時間:1983年10月31日
基金托管業務批準文號:中國證監會證監基字【1998】24號
組織形式:股份有限公司
注冊資本:人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整
經營范圍:吸收人民幣存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理結算;辦理票
據貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;從
事同業拆借;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業務;提供保險箱
服務;外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外匯兌換;國際結算;同業外匯拆借;外
匯票據的承兌和貼現;外匯借款;外匯擔保;結匯、售匯;發行和代理發行股票以
外的外幣有價證券;買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券;自營外匯買賣;代
客外匯買賣;外匯信用卡的發行和代理國外信用卡的發行及付款;資信調查、咨詢、
見證業務;組織或參加銀團貸款;國際貴金屬買賣;海外分支機構經營與當地法律
許可的一切銀行業務;在港澳地區的分行依據當地法令可發行或參與代理發行當地
貨幣;經中國人民銀行批準的其他業務。
存續期間:持續經營
(二)基金托管人對基金管理人的業務監督和核查
1、基金托管人根據有關法律法規的規定對基金管理人的下列投資運作進行監督:
(1)對基金的投資范圍、投資對象進行監督。
本基金的投資范圍是具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股
票(包括主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行上市的股票)、港股
通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、可轉債(含
可分離交易可轉換債券)、可交換債券、次級債、短期融資券、超短期融資券、中
期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股
指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證
監會的相關規定)。
本基金股票投資占基金資產的比例為60%–95%,其中,投資于本基金定義的
新能源主題相關行業證券比例不低于非現金基金資產的80%,投資于港股通標的股
票的比例不得超過股票資產的50%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的
交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,
其中,上述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程
序后,可以將其納入投資范圍。
基金管理人應將擬投資的證券庫等各投資品種的具體范圍及時提供給基金托管
人?;鸸芾砣丝梢愿鶕嶋H情況的變化,對各投資品種的具體范圍予以更新和調
整,并及時通知基金托管人?;鹜泄苋烁鶕鲜鐾顿Y范圍對基金的投資進行監督。
(2)對基金投資比例進行監督;
基金的投資組合應遵循以下限制:
1)本基金股票資產占基金資產的比例范圍為60%-95%,投資于港股通標的股
票的比例不得超過股票資產的50%;
2)本基金投資于新能源主題相關行業證券的比例不低于非現金基金資產的80%;
3)每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日
在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,上述現金不包括結算備
付金、存出保證金、應收申購款等;
4)本基金持有一家公司發行的證券(同一家公司在境內和香港同時上市的A+H
股合計計算),其市值不超過基金資產凈值的10%;
5)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司發行的證
券(同一家公司在境內和香港同時上市的A+H股合計計算),不超過該證券的10%;
6)本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過基金資
產凈值的10%;
7)本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產凈值的20%;
8)本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例,不得超過該資
產支持證券規模的10%;
9)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投資于同一原始權益人
的各類資產支持證券,不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%;
10)本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。
基金持有資產支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級
報告發布之日起3個月內予以全部賣出;
11)基金財產參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總資產,
本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;
12)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資
產凈值的40%;進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年,債券回
購到期后不得展期;
13)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部開放式基金(包括開放式
基金以及處于開放期的定期開放基金)持有一家上市公司發行的可流通股票,不得
超過該上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全
部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票,不得超過該上市公司可流通股票
的30%;
14)本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的
15%;因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因
素致使基金不符合該比例限制的,基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資;
15)本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開
展逆回購交易的,可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一
致;
16)本基金參與股指期貨交易,需遵守下列投資比例限制:
a.本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過基金資
產凈值的10%;
b.每個交易日日終,本基金持有的買入期貨合約價值和有價證券市值之和,不
得超過基金資產凈值的95%;其中,有價證券指股票、債券(不含到期日在一年以
內的政府債券)、資產支持證券、買入返售金融資產(不含質押式回購)等;
c.本基金在任何交易日日終,持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股
票總市值的20%;
d.本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差計算)
應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定,即合計(軋差計算)占基金資產
的比例為60%-95%;
e.本基金在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不得
超過上一交易日基金資產凈值的20%;
17)本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%;
18)相關法律法規及中國證監會規定的其他投資比例限制。
除上述3)、10)、14)、15)情形之外,因證券市場波動、證券發行人合并、
基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例
的,基金管理人應當在10個交易日內進行調整,但中國證監會規定的特殊情形除外。
法律法規或監管部門另有規定時,從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起六個月內使基金的投資組合比例符合基
金合同的有關約定。在上述期間內,本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合
同的約定?;鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。法
律法規或監管部門另有規定的,從其規定。
如果法律法規或監管部門對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的,以變
更后的規定為準。法律法規或監管部門取消上述限制,如適用于本基金,基金管理
人在履行適當程序后,則本基金投資不再受相關限制。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控
制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,或者從
事其他重大關聯交易的,應當符合基金的投資目標和投資策略,遵循基金份額持有
人利益優先原則,防范利益沖突,建立健全內部審批機制和評估機制,按照市場公
平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意,并按法律法規予以披
露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議,并經過三分之二以上的獨立董事
通過?;鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審查。
法律法規或監管部門取消或變更上述限制,如適用于本基金,在履行適當程序
后,則本基金投資不再受相關限制或按變更后的規定執行。
3、基金托管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定,對基金資產
凈值計算、各類基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基
金收益分配、相關信息披露中登載基金業績表現數據等進行復核。
4、基金托管人在上述第2,3款的監督和核查中發現基金管理人違反上述約定,
應及時提示基金管理人,基金管理人收到提示后應及時核對確認并以書面形式對基
金托管人發出回函并改正。在限期內,基金托管人有權隨時對提示事項進行復查。
基金管理人對基金托管人提示的違規事項未能在限期內糾正的,基金托管人應及時
向中國證監會報告。
5、基金托管人發現基金管理人的投資指令違反法律法規、本協議的規定,應當
視情況暫緩或拒絕執行,及時提示基金管理人,并依照法律法規的規定及時向中國
證監會報告?;鹜泄苋税l現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律法
規、本協議規定的,應當及時提示基金管理人,并依照法律法規的規定及時向中國
證監會報告。
6、基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查,包括但不限于:在
規定時間內答復基金托管人并改正,就基金托管人的疑義進行解釋或舉證,提供相
關數據資料和制度等。
(三)基金管理人對基金托管人的業務核查
1、在本協議的有效期內,在不違反公平、合理原則以及不妨礙基金托管人遵守
相關法律法規及其行業監管要求的基礎上,基金管理人有權對基金托管人履行本協
議的情況進行必要的核查,核查事項包括但不限于基金托管人安全保管基金財產、
開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、復核基金管理人計算的基金
資產凈值和各類基金份額凈值、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露
和監督基金投資運作等行為。
2、基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬管理、
無正當理由未執行或延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反
法律法規、《基金合同》及本協議有關規定時,應及時以書面形式通知基金托管人
限期糾正,基金托管人收到通知后應及時核對并以書面形式對基金管理人發出回函。
在限期內,基金管理人有權隨時對通知事項進行復查,督促基金托管人改正?;?
托管人對基金管理人通知的違規事項未能在限期內糾正的,基金管理人應依照法律
法規的規定報告中國證監會。
3、基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為,包括但不限于:提交相關資
料以供基金管理人核查托管財產的完整性和真實性,在規定時間內答復基金管理人
并改正。
(四)基金財產的保管
1、基金財產保管的原則
(1)基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。
(2)基金托管人應安全保管基金財產,未經基金管理人的合法合規指令或法律
法規、《基金合同》及本協議另有規定,不得自行運用、處分、分配基金的任何財
產。
(3)基金托管人按照規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶。
(4)基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶,與基金托管人的其他
業務和其他基金的托管業務實行嚴格的分賬管理,確?;鹭敭a的完整與獨立。
(5)除依據《基金法》、《運作辦法》、《基金合同》及其他有關法律法規規
定外,基金托管人不得委托第三人托管基金財產。
2、基金合同生效前募集資金的驗資和入賬
(1)基金募集期滿或基金管理人宣布停止募集時,募集的基金份額總額、基金
募集金額、基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定的,由
基金管理人在法定期限內聘請具有從事相關業務資格的會計師事務所對基金進行驗
資,并出具驗資報告,出具的驗資報告應由參加驗資的2名以上(含2名)中國注
冊會計師簽字方為有效。
(2)基金管理人應將屬于本基金財產的全部資金劃入在基金托管人處為本基金
開立的基金銀行賬戶中,并確保劃入的資金與驗資確認金額相一致。
(3)若基金募集期限屆滿,未能達到基金合同生效的條件,由基金管理人按規
定辦理退款事宜。
3、基金的銀行賬戶的開設和管理
(1)基金托管人應負責本基金的銀行賬戶的開設和管理。
(2)基金托管人以本基金的名義開設本基金的銀行賬戶。本基金的銀行預留印
鑒由基金托管人保管和使用。本基金的一切貨幣收支活動,包括但不限于投資、支
付贖回金額、支付基金收益、收取申購款,均需通過本基金的銀行賬戶進行。
(3)本基金銀行賬戶的開立和使用,限于滿足開展本基金業務的需要?;鹜?
管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶;亦不得使用本基
金的銀行賬戶進行本基金業務以外的活動。
(4)基金銀行賬戶的管理應符合法律法規的有關規定。
4、基金進行定期存款投資的賬戶開設和管理
基金管理人以本基金名義在基金托管人認可的存款銀行的指定營業網點開立存
款賬戶,基金托管人負責銀行預留印鑒的保管和使用。在上述賬戶開立和賬戶相關
信息變更過程中,基金管理人應提前向基金托管人提供開戶或賬戶變更所需的相關
資料。
5、基金證券賬戶、結算備付金賬戶及其他投資賬戶的開設和管理
(1)基金托管人應當代表本基金,以基金托管人和本基金聯名的方式在中國證
券登記結算有限責任公司開設證券賬戶。
(2)本基金證券賬戶的開立和使用,限于滿足開展本基金業務的需要?;鹜?
管人和基金管理人不得出借或轉讓本基金的證券賬戶,亦不得使用本基金的證券賬
戶進行本基金業務以外的活動。
(3)基金托管人以自身法人名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算備
付金賬戶,用于辦理基金托管人所托管的包括本基金在內的全部基金在證券交易所
進行證券投資所涉及的資金結算業務。結算備付金的收取按照中國證券登記結算有
限責任公司的規定執行。
(4)在本托管協議生效日之后,本基金被允許從事其他投資品種的投資業務的,
涉及相關賬戶的開設、使用的,若無相關規定,則基金托管人應當比照并遵守上述
關于賬戶開設、使用的規定。
(5)因業務發展需要而開立的其他賬戶,可以根據法律法規和《基金合同》的
規定,在基金管理人和基金托管人商議后開立。新賬戶按有關規則使用并管理。
(6)法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的,從其規定辦理。
6、債券托管專戶的開設和管理
基金合同生效后,基金管理人負責以基金的名義申請并取得進入全國銀行間同
業拆借市場的交易資格,并代表基金進行交易;由基金管理人負責向中國人民銀行
報備,在上述手續辦理完畢之后,基金托管人負責以本基金的名義在中央國債登記
結算有限責任公司和銀行間市場清算所股份有限公司開設銀行間債券市場債券托管
賬戶,并代表基金進行銀行間債券市場債券和資金的清算。
7、基金財產投資的有關有價憑證的保管
基金財產投資的實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金托管人負責妥
善保管?;鹜泄苋藢ζ湟酝鈾C構實際有效控制的有價憑證不承擔責任。
8、與基金財產有關的重大合同及有關憑證的保管
基金托管人按照法律法規保管由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的重大
合同及有關憑證?;鸸芾砣舜砘鸷炇鹩嘘P重大合同后應在收到合同正本后30
日內將一份正本的原件提交給基金托管人。除本協議另有規定外,基金管理人在代
表基金簽署與基金有關的重大合同時應保證基金一方持有兩份以上的正本,以便基
金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人與基金
托管人按規定各自保管至少15年,法律法規另有規定或有權機關另有要求的除外。
對于無法取得兩份以上的正本的,基金管理人應向基金托管人提供合同復印件,
并在復印件上加蓋公章,未經雙方協商或未在合同約定范圍內,合同原件不得轉移。
(五)基金凈值信息計算與復核
1、基金凈值信息的計算和復核
(1)基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的價值。
(2)基金管理人應每個估值日對基金資產估值,但基金管理人根據法律法規或
《基金合同》的規定暫停估值時除外。估值原則應符合《基金合同》、《證券投資
基金會計核算業務指引》及其他法律法規的規定。用于基金信息披露的基金凈值信
息由基金管理人負責計算,基金托管人復核?;鸸芾砣藨诿總€工作日結束后計
算得出當日的基金資產凈值和各類基金份額凈值,并在蓋章后以雙方約定的方式發
送給基金托管人?;鹜泄苋藨獙糁涤嬎憬Y果進行復核,并以雙方約定的方式將
復核結果傳送給基金管理人,由基金管理人對各類基金份額凈值和基金份額累計凈
值予以公布。月末、年中和年末估值復核與基金會計賬目的核對同時進行。
(3)當相關法律法規或《基金合同》規定的估值方法不能客觀反映基金財產公
允價值時,基金管理人可根據具體情況,并與基金托管人商定后,按最能反映公允
價值的價格估值。
(4)基金管理人、基金托管人發現基金估值違反《基金合同》訂明的估值方法、
程序以及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時,雙方應及
時進行協商和糾正。
(5)當基金資產的估值導致A類或C類基金份額凈值小數點后四位內(含第
四位)發生差錯時,視為基金份額凈值估值錯誤。當基金份額凈值出現錯誤時,基
金管理人應當立即予以糾正,通報基金托管人,并采取合理的措施防止損失進一步
擴大;當任一類基金份額凈值計算錯誤達到該類基金份額凈值的0.25%時,基金管
理人應當通報基金托管人并報中國證監會備案;當估值錯誤達到該類基金份額凈值
的0.5%時,基金管理人應當通報基金托管人并報中國證監會備案,同時進行公告。
如法律法規或監管機關對前述內容另有規定的,按其規定處理。
(6)除本協議和《基金合同》另有約定外,由于基金管理人對外公布的任何基
金凈值數據錯誤,導致該基金財產或基金份額持有人的實際損失,基金管理人應對
此承擔責任。若基金托管人計算的凈值數據正確,則基金托管人對該損失不承擔責
任;若基金托管人計算的凈值數據也不正確,則基金托管人也應承擔部分未正確履
行復核義務的責任。如果上述錯誤造成了基金財產或基金份額持有人的不當得利,
且基金管理人及基金托管人已各自承擔了賠償責任,則基金管理人應負責向不當得
利之主體主張返還不當得利。如果返還金額不足以彌補基金管理人和基金托管人已
承擔的賠償金額,則雙方按照各自賠償金額的比例對返還金額進行分配。
(7)由于證券、期貨交易所、外匯市場、第三方估值機構及登記結算公司發送
的數據錯誤,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人雖然已經采取必
要、適當、合理的措施進行檢查,但是未能發現該錯誤的,由此造成的基金資產估
值錯誤,基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人和基金托管人應當
積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。
(8)如果基金托管人的復核結果與基金管理人的計算結果存在差異,且雙方經
協商未能達成一致,基金管理人可以按照其對基金份額凈值的計算結果對外予以公
布,基金托管人可以將相關情況報中國證監會備案。
2、基金會計核算
(1)基金賬冊的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,應按照雙方約定的同一記賬
方法和會計處理原則,分別獨立地設置、登記和保管基金的全套賬冊,對雙方各自
的賬冊定期進行核對,互相監督,以保證基金財產的安全。若雙方對會計處理方法
存在分歧,應以基金管理人的處理方法為準。
(2)會計數據和財務指標的核對
基金管理人和基金托管人應定期就會計數據和財務指標進行核對。如發現存在
不符,雙方應及時查明原因并糾正。
(3)基金財務報表和定期報告的編制和復核
基金財務報表由基金管理人和基金托管人每月分別獨立編制。月度報表的編制,
應于每月終了后5個工作日內完成;《基金合同》生效后,基金招募說明書的信息
發生重大變更的,基金管理人應當在三個工作日內,更新基金招募說明書并登載在
指定網站上;基金招募說明書其他信息發生變更的,基金管理人至少每年更新一次。
基金終止運作的,基金管理人不再更新基金招募說明書;季度報告應在季度結束之
日起10個工作日內編制完畢并于季度結束之日起15個工作日內予以公告;中期報
告在上半年結束之日起40日內編制完畢并于上半年結束之日起兩個月內予以公告;
年度報告在每年結束之日起60日內編制完畢并于每年結束之日起三個月內予以公
告?;鸷贤Р蛔銉蓚€月的,基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告
或者年度報告。
基金管理人在月度報表完成當日,將報表蓋章后提供給基金托管人復核;基金
托管人在收到后應3個工作日內進行復核,并將復核結果書面通知基金管理人?;?
金管理人在季度報告完成當日,將有關報告提供給基金托管人復核,基金托管人應
在收到后5個工作日內完成復核,并將復核結果書面通知基金管理人?;鸸芾砣?
在中期報告完成當日,將有關報告提供給基金托管人復核,基金托管人應在收到后
10個工作日內完成復核,并將復核結果書面通知基金管理人?;鸸芾砣嗽谀甓葓?
告完成當日,將有關報告提供基金托管人復核,基金托管人應在收到后15個工作日
內完成復核,并將復核結果書面通知基金管理人?;鸸芾砣撕突鹜泄苋酥g的
上述文件往來均以加密傳真的方式或雙方商定的其他方式進行。
基金托管人在復核過程中,發現雙方的報表存在不符時,基金管理人和基金托
管人應共同查明原因,進行調整,調整以雙方認可的賬務處理方式為準;若雙方無
法達成一致以基金管理人的賬務處理為準。核對無誤后,基金托管人在基金管理人
提供的報告上加蓋托管業務部門公章或者出具加蓋托管業務部門公章的復核意見書,
雙方各自留存一份。如果基金管理人與基金托管人不能于應當發布公告之日之前就
相關報表達成一致,基金管理人有權按照其編制的報表對外發布公告,基金托管人
有權就相關情況報證監會備案。
(六)基金份額持有人名冊的登記與保管
1、基金份額持有人名冊的內容
基金份額持有人名冊的內容包括但不限于基金份額持有人的名稱和持有的基金
份額。
基金份額持有人名冊包括以下幾類:
(1)基金募集期結束時的基金份額持有人名冊;
(2)基金權益登記日的基金份額持有人名冊;
(3)基金份額持有人大會登記日的基金份額持有人名冊;
(4)每半年度最后一個交易日的基金份額持有人名冊。
2、基金份額持有人名冊的提供
對于每半年度最后一個交易日的基金份額持有人名冊,基金管理人應在每半年
度結束后5個工作日內定期向基金托管人提供。對于基金募集期結束時的基金份額
持有人名冊、基金權益登記日的基金份額持有人名冊以及基金份額持有人大會登記
日的基金份額持有人名冊,基金管理人應在相關的名冊生成后5個工作日內向基金
托管人提供。
3、基金份額持有人名冊的保管
基金份額持有人名冊由基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管,基金
管理人和基金托管人應分別保管基金份額持有人名冊,基金登記機構保存期不少于
20年,法律法規另有規定或有權機關另有要求的除外。如不能妥善保管,則按相關
法規承擔責任。
(七)適用法律與爭議解決方式
1、本協議適用中華人民共和國法律(為本協議之目的,不包括香港特別行政區、
澳門特別行政區和臺灣地區法律)并從其解釋。
2、基金管理人與基金托管人之間因本協議產生的或與本協議有關的爭議可通過
友好協商解決。但若自一方書面提出協商解決爭議之日起60日內爭議未能以協商方
式解決的,則任何一方有權將爭議提交位于北京的中國國際經濟貿易仲裁委員會,
并按其屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對仲裁各方當事人均具
有約束力。除非仲裁裁決另有規定,仲裁費、律師費由敗訴方承擔。
爭議處理期間,當事人應恪守各自的職責,繼續忠實、勤勉、盡責地履行本協
議規定的義務,維護基金份額持有人的合法權益。
3、除爭議所涉的內容之外,本協議的當事人仍應履行本協議的其他規定。
(八)托管協議的變更、終止與基金財產的清算
1、托管協議的變更
本協議雙方當事人經協商一致,可以對協議進行變更。變更后的新協議,其內
容不得與《基金合同》的規定有任何沖突。變更后的新協議應當報中國證監會備案。
2、托管協議的終止
發生以下情況,經履行適當程序后,本托管協議應當終止:
(1)《基金合同》終止;
(2)本基金更換基金托管人;
(3)本基金更換基金管理人;
(4)發生《基金法》、《運作辦法》或其他法律法規規定的終止事項。
3、基金財產的清算
基金管理人和基金托管人應按照《基金合同》及有關法律法規的規定對本基金
的財產進行清算。
二十、對基金份額持有人的服務
對本基金份額持有人的服務主要由基金管理人、發售代理機構、申購贖回代理
券商提供。
基金管理人提供的主要服務內容如下:
(一)呼叫中心電話服務
呼叫中心自動語音系統提供7×24 小時的自動語音服務和查詢服務,客戶可通
過電話收聽基金份額凈值,自助查詢基金賬戶余額和交易信息等。
客戶服務中心的人工坐席服務時間為每周一至周五9:00—18:00,周六9:00—17:
00(法定節假日及因此導致的證券交易所休市日除外)。
客服熱線:4008806868、0755-83160000
(二)在線服務
基金管理人利用基金管理人的網站(www.ubssdic.com)為基金投資者提供網上
查詢、網上資訊服務。
(三)投訴受理服務
投資者可以通過基金管理人提供的網上投訴欄目、呼叫中心自動語音留言、呼
叫中心人工坐席、書信、電子郵件、傳真等渠道對基金管理人和銷售機構所提供的
服務進行投訴。
對于工作日期間受理的投訴,原則上是及時回復,對于不能及時回復的投訴,
基金管理人將在48 小時之內做出回復。對于非工作日提出的投訴,原則上順延至下
一工作日當日或次日回復。
客服郵箱:service@ubssdic.com
二十一、其他應披露事項
1、本基金管理人和本基金托管人在本報告期內無重大訴訟事項。
2、最近3年基金管理人、基金托管人及其高級管理人員沒有受到行政處罰。
3、2020年11月21日,本基金管理人在規定媒介刊登國投瑞銀基金管理有限
公司關于基金行業高級管理人員變更公告。
4、2021年2月5日,本基金管理人在規定媒介刊登國投瑞銀新能源混合型證
券投資基金暫停及恢復申購(含定期定額投資)、贖回和轉換業務的公告。
5、2021年3月22日,本基金管理人在規定媒介刊登國投瑞銀基金管理有限公
司關于調整旗下部分基金單筆最低申購(含定期定額投資)金額、單筆最低贖回份
額及賬戶最低保留份額的公告。
6、2021年3月31日,本基金管理人在規定媒介刊登國投瑞銀新能源混合型證
券投資基金暫停及恢復申購(含定期定額投資)、贖回和轉換業務的公告。
7、2021年3月31日,本基金管理人在規定媒介刊登國投瑞銀基金管理有限公
司關于國投瑞銀新能源混合型證券投資基金基金經理變更公告。
8、2021年6月26日,本基金管理人在規定媒介刊登國投瑞銀基金管理有限公
司關于基金行業高級管理人員變更公告。
9、2021年7月23日,本基金管理人在規定媒介刊登國投瑞銀基金管理有限公
司關于基金行業高級管理人員變更的公告。
二十二、招募說明書存放及查閱方式
本招募說明書存放在基金管理人、基金托管人和代銷機構的住所,投資者可免
費查閱。招募說明書條款及內容應以招募說明書正本為準。
二十三、備查文件
(一)中國證監會準予注冊國投瑞銀新能源混合型證券投資基金募集的文件
(二)《國投瑞銀新能源混合型證券投資基金基金合同》
(三)《國投瑞銀新能源混合型證券投資基金托管協議》
(四)關于國投瑞銀新能源混合型證券投資基金募集之法律意見書
(五)基金管理人業務資格批件、營業執照
(六)基金托管人業務資格批件、營業執照
(七)中國證監會要求的其他文件
存放地點:上述備查文件存放在基金管理人、基金托管人的辦公場所。
查閱方式:投資者可以在辦公時間免費查詢,但應以基金備查文件正本為準。
國投瑞銀基金管理有限公司
二〇二一年八月二十日